trend_master
1
All posts from trend_master
  trend_master in trend_master,

Распределение Гаусса или распределение Коши?

Запись сделана для пользователя Dinara и будет полезна для начинающих трейдеров.
Часто в жизни мы пытаемся оценить вероятность появления того или иного события. Например, подбрасываем кости, играем в рулетку. На финансовом рынке точно также пытаемся определить вероятность движения цены (вверх или вниз).
Проведем простой опыт: откроем 10 сделок на покупку с одинаковым фиксированным стопом и профитом, каждая новая сделка будет открываться после закрытия предыдущей. Что же мы увидим?
Владея знаниями из курса школьной математики, можем смело утверждать, что вероятность выпадения орла или решки, при броске монеты, одинакова. Но в жизни, как и на финансовом рынке, мы получаем совсем другие результаты. Особенно преуспел в изучении данного вопроса Мандельброт, который отметил достоинства и недостатки различных теорий, изучаемых в наши дни.
По результатам проведенного опыта, мы будем иметь 10 случайных величин (в пределах пространства заданных событий). Распределение этих величин может быть разным, в зависимости от результата опыта. Затронем 2 варианта распределения случайных величин: Гаусса (нормальное) и Коши.
Распределение Гаусса часто применяют в обыденной жизни из-за простоты и удобства расчетов, а также более простого понимания процессов. Согласно теории Гаусса, вероятность случайного события можно рассчитать, но при этом появляется возможное отклонение. Недостаток теории Гаусса - довольно узкий взгляд на жизнь через "призму" математики.
Распределение Коши значительно отличается от распределения Гаусса. Величины в распределении Коши не имеют какой-либо вероятности и, соответственно, отклонения (погрешности). Представлен совершенно другой взгляд на события и мир в целом.
Более современная теория о работе со случайными величинами принадлежит Бенуа Мандельброту, которого и рекомендую читать всем начинающим трейдерам.