Alexander Kirsanov
0
All posts from Alexander Kirsanov
Alexander Kirsanov in Alexander Kirsanov,

Корреляционный анализ динамики USD/RUR и Brent.

У нас тут любят обсуждать, что рубль падает, потому что нефть падает. Я человек тупой, и поэтому решил посчитать, насколько это правда. Данные с 06.01.2014 по 15.12.2014. Ответ собственно на диаграмме.

Выводы:

1. R2=4%. Это означает, что только 4% динамики курса USD/RUR можно объяснить динамикой нефти. Остальные 96% приходятся на другие факторы.

2. b=-0.201<0. Это означает, что правда, что при падении стоимости нефти падает рубль.

3. |b|=0.201<1. Это означает, что падение нефти  на 1% рост курса составляет только 0.2%. Или волатильность нефти сильнее, чем волатильность рубля. Почему на графиках мы видим иное? - см. пункт 1. Потому, что курс доллара зависит от нефти только на 4%.

4. a=0.23%. Это означает, что наблюдается независимый устойчивый тренд на падение кура рубля по 0.23% в день.

Правда, вы можете сказать, что так весной было, а сейчас зависимость от нефти "очевидно" больше! Ответ на графике.

Как видим весной зависимость была выше чем сейчас. Более того, она была положительной, т.е. нефть тогда не падала, а курс USD/RUR уже ушел в свободное падение.

Вывод: Значит нефть нам не поможет!