asonia1
0
All posts from asonia1
  asonia1 in asonia1,

Записи в феврале 2011г.

 Вт.01.02.11г.-5910р(99%)+1400=7310р.

Ср.02.02.11г.-5910р(99%)+1400=7310р.   Несгораемый депозит-4780р.

 Достигнутый максимум депозита- 5970р. В понедельник 31.01.11г. было 5820р. Бюджет допустимых потерь равен 19%. Разорение мне не грозит.

Состав портфеля без изменений. 

Состав портфеля на 1-ое февраля 11г.: Синергия, У-Уаз, ВСМПО-Ависма, Казанский ВЗ, Нижнекамскнефтехим, Южный Кузбасс, Ашинский металзавод, Дорогобуж,  ОГК-1, Челябинский цинковый завод, Группа ЛСР,  АФК Система, Газпромнефть, МРСК Волги, Лукойл, Сбербанк, МОЭСК, ИнтерРао Еэс, Выксунский металлургический завод.

Добавлено 4 февраля 2011, 02:01

 

Чт.03.02.11г.-5870р(98%)+1400=7270р. Портфель-5420р(92%). Несгораемый депозит-4780р.

Бюджет допустимых потерь равен 18%. Разорение мне не грозит. 

Состав портфеля без изменений.  

Добавлено 7 февраля 2011, 10:11

 

Пт.04.02.11г.-5890р(98%)+1400=7290р. Портфель-5440р(92%). Несгораемый депозит-4780р.

Бюджет допустимых потерь равен 18%. Разорение мне не грозит. 

Состав портфеля без изменений.  

Добавлено 8 февраля 2011, 03:25

 Пн.08.02.11г.-7270р(98%). Портфель-7250р(99%). Несгораемый депозит-5900р.

Достигнутый максимум с учетом вложенных денег был равен 5970+1400=7370р. Несгораемыйдепозит 7370х0,8=5900р. Бюджет допустимых потерь равен 19%. Разорение мне не грозит. 

Состав портфеля на текущий день: Лукойл, ЛСР, Газпрнефть, Система,Газпром, Сбербанк, ЧЦЗ, КВЗ, МРСК СК, МОЭСК, НКНХ.  

Добавлено 9 февраля 2011, 14:09

Вт.08.02.11г.-7150р(97%). Портфель-7130р(99%). Несгораемый депозит-5900р.

Бюджет допустимых потерь равен 17%. Разорение мне не грозит. 

Состав портфеля без изменений.   

Добавлено 10 февраля 2011, 10:18

Ср.09.02.11г.-7150р(97%). Портфель-7130р(99%). Несгораемый депозит-5900р.

Бюджет допустимых потерь равен 17%. Разорение мне не грозит. 

Состав портфеля без изменений. 

В понедельник вкинул в акции наличные, а рынок пошел вниз. Вошел-то вовремя, только входить надо было на 50%, а затем добирать по мере роста депозита. Надо в дальнейшем делать именно так.

   

Добавлено 11 февраля 2011, 08:51

Чт.10.02.11г.-5550р(93%)+1400=6950р. Портфель-5410р(92%). Несгораемый депозит-4780р.

Признался сам себе, что недачно завел наличные в рынок и вчера вывел их. Бюджет допустимых потерь равен 13%. Надо считать риски. Прийду на работу и посчитаю. Может уже надо сокращать позиции. 

Состав портфеля без изменений.  

 

Добавлено 11 февраля 2011, 10:06

Пт.11.02.11г.- Расчет рисков и допустимой величины портфеля. 

Стандартное отклонение моего портфеля за последние 20 дней - 1,09%. Принимаю коэффициент запаса на возможное дневное колебание величины депозита равным 10 (такой большой запас принимаю на случай прилета черных лебедей). Возможное дневное колебание величины депозита на сегодняшний день равно 1,09% х 10 = 10,9%. Текущая величина допустимых потерь депозита равна 13% > 10,9%. Допустимая величина открытых позиций равна (13% : 10,9%) х 100% = 120%. Угрозы разорения нет. Держу портфель дальше, не сокращаю.

Добавлено 14 февраля 2011, 08:33

Пт.11.02.11г.-5630р(94%)+1400=7030р. Портфель-5490р(98%). Несгораемый депозит-4780р.

Бюджет допустимых потерь равен 14%. Разорение мне не грозит. 

Состав портфеля без изменений.    

 

Добавлено 14 февраля 2011, 19:13

Пн.14.02.11г.-5610р(94%)+1400=7010р. Портфель-5470р(98%). Несгораемый депозит-4780р.

Бюджет допустимых потерь равен 14%. Разорение мне не грозит. 

Состав портфеля без изменений.     

Добавлено 16 февраля 2011, 00:39

Вт.15.02.11г.-5580р(93%)+1400=6980р. Портфель-5450р(98%). Несгораемый депозит-4780р.

Бюджет допустимых потерь равен 13%. Стандартное отклонение депозита - 1,14%. Возможное колебание депозита - 11,4%. Максимальный размер портфеля - 114%. Разорение мне не грозит.

Состав портфеля без изменений.      

Добавлено 17 февраля 2011, 00:12

Ср.16.02.11г.-5610р(94%)+1400=7010р. Портфель-5470р(98%). Несгораемый депозит-4780р.

Бюджет допустимых потерь равен 14%. Стандартное отклонение депозита - 1,15%. Возможное колебание депозита - 11,5%. Максимальный размер портфеля - 122%. Разорение мне не грозит.

Состав портфеля без изменений.       

Добавлено 17 февраля 2011, 19:50

Чт.17.02.11г.-5620р(94,1%)+1400=7020р. Портфель-5490р(98%). Несгораемый депозит-4780р.

Бюджет допустимых потерь равен 14,1%. Стандартное отклонение депозита - 1,12%. Возможное колебание депозита - 11,2%. Максимальный размер портфеля - 126%. Разорение мне не грозит.

Состав портфеля без изменений.        

Добавлено 18 февраля 2011, 21:53

Пт.18.02.11г.-5650р(94,6%)+1400=7050р. Портфель-5510р(98%). Несгораемый депозит-4780р.

Бюджет допустимых потерь равен 14,6%. Стандартное отклонение депозита - 1,05%. Возможное колебание депозита - 10,5%. Максимальный размер портфеля - 139%. Разорение мне не грозит.

Состав портфеля без изменений.

Вот на какие размышлизмы натолкнули меня сегодняшние расчеты рисков. Бюджет допустимых потерь растет. Волатильность депозита падает. Как следствие растет допустимый размер портфеля. Так может, это является сигналом к увеличению портфеля? Ну, например, дадим для портфеля допустимый размах хода 20%. Тогда можно смело открывать портфель на величину 139-20=119%. А уж стопроцентный портфель окрывать сам бог велел. Нет, не так. Максимальный депозит был 5970р. 119% от этого будет равно 7100р. Следовательно, можно вбрасывать свободные 1400р. 21 февраля опубликуют новые размеры лотов и я задействую сводные наличные.          

Добавлено 22 февраля 2011, 09:08

Пн.21.02.11г.-5690р(95,3%)+1400=7090р. Портфель-5550р(98%). Несгораемый депозит-4780р.

Бюджет допустимых потерь равен 15,3%. Разорение мне не грозит.

Состав портфеля без изменений. 

Добавлено 24 февраля 2011, 10:21

 Вт.22.02.11г.-5670р(95,0%)+1400=7070р. Портфель-5540р(98%). Несгораемый депозит-4780р.

Бюджет допустимых потерь равен 15,0%. Разорение мне не грозит.

Состав портфеля без изменений.

Все размышляю, когда вбросить наличные 1400р. Думаю, это надо сделать тогда, когда на дневном графике ММВБ на графике стохастика 14-1-14 быстрая линия пересечет снизу вверх медленную линию. Или может, стохастик немного сгладить и взять параметры 14-3-14. Что-то графики не вставляются, а хочеться с графиками.

 

 

 

 

  

Добавлено 24 февраля 2011, 21:23

Чт.24.02.11г.-5680р(95,1%)+1400=7080р. Портфель-5520р(97%). Несгораемый депозит-4780р.

Бюджет допустимых потерь равен 15,1%. Разорение мне не грозит.

Состав портфеля без изменений. 

Добавлено 24 февраля 2011, 21:30

Подсчет рисков.  Бюджет допустимых потерь равен 15,1%. Стандартное дневное отклонение депозита - 0,93%. Возможное дневное колебание депозита - 9,3%. Максимальный размер портфеля - 162%. Разорение мне не грозит. По большому счету - можно прикупать бумаг.

Добавлено 26 февраля 2011, 12:51

 Пт.25.02.11г.-5740р(96,1%)+1400=7140р. Портфель-5570р(97%). Несгораемый депозит-4780р.

Бюджет допустимых потерь равен 16,1%. Разорение мне не грозит.

Состав портфеля без изменений.

Подровнял позиции в портфеле под новые лоты.

 

 

 

 

 

Добавлено 28 февраля 2011, 22:20

 

Пн.28.02.11г.-5790р(97%)+1400=7190р. Портфель-5630р(97%). Несгораемый депозит-4780р.

Бюджет допустимых потерь равен 17%. Разорение мне не грозит.

Состав портфеля без изменений.

Депозит за февраль упал на 0,5%. Индекс ММВБ подрос на 3,2%. Разница +3,7%.

Депозит за 2 месяца  вырос на 1,6% (с 5700р. до 5790р.). Индекс ММВБ подрос на 5,3%. Разница +3,7%.

Как говориться, факты на лицо. Ну что ж, начнем все сначала.

Завел свободные деньги. Прикупил портфель avoronkov+ПИК на отдельном счете.   Свободных денег осталось на полторы позиции.