trendfinder
14
All posts from trendfinder
  trendfinder in trendfinder,

Сбербанк (недельный взгляд)

Выражаю ОСОБУЮ  благодарность Газонокосильщику за консультации по работе с графиками в КОМОНе.

 

                  ГРАФИКИ.

 

Для анализа рынка я использую, помимо уровней поддержки-сопротивления, «трендовый» осциллятор. Название условное. Принцип его работы – сначала временной отрезок разбивается на части, соответствующие числам Фибоначчи, 1,2,3,5,8,13 и т.д. Таких интервалов 14, что вполне достаточно для анализа.

В каждом интервале строится свой тренд. Затем полученные тренды суммируются с весовыми коэффициентами, соответствующим числам Фибо. В результате получается число, которое на данный момент характеризует состояние рынка. Последовательность полученных точек и позволяет построить осциллятор. Его преимущества заключаются в том, что, во-первых, мы абстрагируемся от конкретного тренда («сколько аналитиков- столько и трендов»), во-вторых, так как тренд – это производная от цены, мы получаем опережающий сигнал для принятия решения, в-третьих, изменение цен очень удобно рассматривать именно по отношению к нулю. Прекрасно видно в боковике, если колебания осуществляются, в среднем, выше нуля, что будет вынос вверх. При пробитии одновременно нескольких трендов, амплитуда осциллятора существенно увеличивается. Естественно, я к ним привык и получаю значительно больше информации. Для сглаживания использую три скользящие с порядками – 5, 21,34.

       Есть и недостатки. Опережающий сигнал дает, помимо правильных, и ложные сигналы (в любом случае сигнал в моменте отрабатывается, а дальше…). Осциллятор практически не работает в случае расходящихся колебаний, т.е. когда ценовая амплитуда постоянно увеличивается. В этом случае я обращаю внимание на более длинные интервалы – для минуток –на 10-ти минутки, для 10-ти минуток на часовики и т.д.

      Так как осциллятор анализирует тренды, то по реперным точкам можно строить свои линии поддержки\сопротивления. И много-много чего еще можно.

      Даю это краткое описание для того, чтобы приведенные ниже графики были более понятны. Естественно, практически весь процесс автоматизирован, в том числе, определение трендов. Программы написаны на FOXe, формируемый на выходе текстовый файл конвертируется в EXCEL. Пишу потихоньку робота…

 

 

Недельный график.

К сожалению, у меня не получилось привести здесь график со всеми линиями и реперными точками. При сохранении графика  как вэб-страницы упорно получалось два файла, в одном график с частью линий, в другом надписи и точки. Может кто подскажет, поможет разобраться.

 

Период построения графика - с начала 2000 по н.в.

 

Очевидно, что достаточно длительный период колебания осциллятора были выше нуля, т.е. происходило долгосрочное инвестирование в акции.  Затем произошло ускорение роста цен и осциллятор достиг абсолютного максимума (более 100 пунктов). После этого рост цен замедлился, некоторое время наблюдалась консолидация выше нуля. Ключевым моментом стало пробитие линии 0 ( к сожалению на графике ее нет по указанной выше причине). Эта линия, соединяющая локальные минимумы до первого перехода осциллятора в отрицательную область. После пробития линии поддержки 0 и достижения локального минимума осциллятор развернулся вверх и достиг пробитой линии 0 и снова развернулся вниз. Это уже был сигнал на глобальный разворот.

 

Линия 1 соединяет глобальный максимум осциллятора и описанную выше точку разворота осциллятора. Линия нарисована, но не подписана. Таким образом мы получили линию сопротивления.

 

      После достижения глобального минимума, через некоторое время произошло пробитие линии 1, сигнализирующее об окончании глобального движения вниз. Мы получили линию поддержки 2 (приведена на графике).

      По мере роста осциллятора сформировалась двойная вершина и произошло пробитие линии 2, однако пробой сразу не был подтвержден, осциллятор превысил предыдущее значение, уперся в пробитую линию и развернулся на коррекцию. Эта локальная точка разворота осциллятора и абсолютный максимум дал новую линию сопротивления (линию 4). От этой же точки вниз можно построить локальную линию сопротивления (не приведена, линия 6), соединяющей указанную выше точку и следующий локальный максимум осциллятора. После пробоя линии 6 соединяем точку абсолютного минимума и минимум перед пробитием линии 6, рисуем линию 3 (приведена, но не подписана). В конечном счете, получаем классический треугольник, образованный линиями 3 и 4. Существенно то, что вершина треугольника расположена выше 0, что сигнализирует о высокой вероятности выхода из треугольника вверх.

 

      В действительности это и случилось, причем произошло ускорение движения вверх. По последним локальным минимумам проведена линия 5 (приведена, но не подписана).

 

      В настоящее время осциллятор развернут вниз, дошел до 1-й линии поддержки 5. Пробитие ее будет означать движение к линиям 3 и 4, которая после пробития стала поддержкой. В предыдущем обзоре расчетная долгосрочная поддержка находится на уровнях 90-92 рубля. С учетом сегодняшнего закрытия, не так и далеко.

 

      Поэтому, с учетом анализа осциллятора, предполагаю, что настоящее движение вниз необходимо рассматривать пока исключительно как коррекцию, восстановить долгосрочные позиции у поддержки и ждать обновления максимумов текущего года.

 

            Еще раз извините, что картинка полностью не получилась