Basilio
10
All posts from Basilio
  Basilio in Basilio,

Москва – Лондон. Поезд ушел.

Арбитраж до безумия прост и эффективен. Но увы, классические схемы перестают работать, так как слишком много умников развелось, типа ГолдманСакса. Хотя конечно удивительная фирма. Самым простым и классическим вариантом арбитража является торговля одним активом на двух биржах. Как пример я взял золото и нефть марки Brent. В основе лежит одна простая формула: Цена на ФОРТС – Цена на COMEX(золото) и ICE(нефть). Разница есть спред, который гуляет около нулевой отметки. Любое более менее значимое отклонение трактуется как возможность для совершения сделки, ибо оно должно исчезнуть, так как актив один, а значит и цена должна быть одна. Схему я нарисовал в ТСЛабе. Выглядит она так:

Чтобы сгладить колебания, спред рассчитывается из медиан. Далее дорогой актив продается и одновременно покупается дешевый. Позиция держится до тех пор, пока не придет сигнал на открытие противоположной, то есть система постоянно находится в рынке. Это в некоторой степени идеальная модель, так как в ней используются потоковые цены и не учитываются проскальзывания при смене контракта. Но в целом это наверное не сильно повлияет на результативность, так как в тестировании использованы часовые графики. Хотя не могу это утверждать.

Золото ФОРТС против золота на COMEX

Спред на золото выглядит так:

Оптимизация проводилась на отрезке в два года (2009 – 2010 гг.). Параметры оптимизации для двух переменных задавались от -0,1 до -5 с шагом -0,1 и от 0,1 до 5 с шагом 0,1. Всего получилось 2500 вариантов. Комиссия задавалась на уровне 0,1 цент на одну унцию.

Средние результаты по выборке из 2500 вариантов следующие:

Доходность годовых – 125,3%

Максимальная просадка в % - 4,45%

Кол-во сделок – 641

Выиграно сделок в % - 72,8

Профит фактор – 2,67

Фактор восстановления – 18

Коэффициент выигрыша – 0,99

Лучший вариант:

График

Худший вариант:

График

Можно сказать, что система очень стабильна и не имеет ни одного убыточного варианта из всей выборки и выглядят худший и лучший вариант практически одинаково. Хотя ничего удивительного, это же чертов арбитраж.

Brent ФОРТС против Brent на ICE

Спред на нефть выглядит так

Оптимизация проводилась на отрезке в полтора года (2009 – 2010 гг.). Параметры оптимизации для двух переменных задавались от -0,1 до -0,5 с шагом -0,01 и от 0,1 до 0,5 с шагом 0,01. Всего получилось 1681 вариантов. Комиссия задавалась на уровне 0,1 цент на один баррель.

Средние результаты по выборке из 1681 вариантов следующие:

Доходность годовых – 232%

Максимальная просадка в % - 3,24%

Кол-во сделок – 840

Выиграно сделок в % - 68,6

Профит фактор – 2,36

Фактор восстановления – 33,9

Коэффициент выигрыша – 1,07

Лучший вариант:

График

Худший вариант:

График

Если попробовать задать режим реинвестирования, то получится вообще умопомрачительная картинка.

Мораль сей басни такова: В последние несколько месяцев данный вид арбитража перестал приносить доход. Как говорится протянули провод между Москвой и Лондоном.

P.S. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю успехов во всех начинаниях, в любви и торговле. Где-нибудь обязательно повезет!

Искренне Ваш Каприкорнус))))