Тихий Трейдер
2
All posts from Тихий Трейдер
Тихий Трейдер in Тихий Трейдер,

Архив ТТ 18.10.2016: Как стать квантом? Формирование гипотезы и построение прогноза.

В этот раз предлагаю вашему вниманию полезную и точную статью, вернее, перевод статьи (не мой!) о логике поиска Истины для кванта. Тех, кто читал мои прошлые посты и рецензии на книги о квантах, громкое слово "Истина" уже не пугает. Речь идёт о построение торговой модели на статистике и количественных методах.
За сложными терминами и здесь скрывается вполне понятный способ построения торговой стратегии, разбитый на изначальную подборку гипотезы, её проверки и дальнейшего прогнозирования на её основе для успешной торговли на финансовых рынках. Может немного и витиевато, но внимательно прочитать её точно намного полезнее, чем потратить то же время на очередной околорыночный бред из ленты фейсбука. Это правильное начало в трейдинге, я не шучу. Удачи!!!




Редактор блога Turing Finance и, по совместительству, финансовый аналитик хедж-фонда Стюарт Рид опубликовал практическое руководство для тех, кто видит свое будущее на финансовом рынке, исходя из своего опыта работы в профессии. Он обещает рассказать не о том, как стать квантом, а как быть им в любом из секторов финансовой индустрии, в котором вы сейчас работаете. По его мнению, это даже не вопрос выучки, но, скорее, вопрос идеологии. Представляем вашему вниманию адаптированный перевод этого материала.

Количественные методы или количественный анализ в индустрии финансов – это наука, но никак не профессия, считает Рид. Это значит, что знание того, как стать квантом ничего не прибавляет к вашим умениям. Нужно знать, как быть им. Во втором случае мы говорим о принципах и идеологии, лежащей в основе количественного анализа. В первом варианте – речь о том, чтобы проявлять некие практические активности, чтобы получить работу, где в описании стоит слово «квант».

На базовом уровне быть квантом – еще не означает умения выводить изощренные формулы для оценки возможностей диковиной стохастической модели. Это еще не означает создавать, обучать и тестировать стратегии трейдинга, использующие модель статистической регрессии. Быть квантом – значит, верить, что научные модели годятся для общего анализа финансовых рынков.

Подобная идеология набрала вес при оценке деривативов, потом перешла на риск-менеджмент, управление активами и биржевую торговлю. Вероятно, в ближайшее десятилетие мы сможем наблюдать распространение этого подхода в сфере корпоративных финансов, в венчурных и банковских инвестициях.

Философия науки

На последнем курсе по компьютерным наукам автор вместе с остальными студентами потратил год на создание модуля под названием «методологии исследования». В его основе лежали два учебника: «Философия науки: от проблем к теории» и «Философия науки: от объяснения к обоснованию». Обе написаны Марио Бунге. Несмотря на все попытки преподавателя сделать этот предмет скучным, насколько это возможно, автору нравилось изучать философию. Многие идеи модуля оказались востребованы в дальнейшей практике.

Собственно, сам предмет «философия науки» повествует о логических основаниях, методах и выводах науки. Проще говоря, он пытается ответить на вопросы: что такое наука? Как это работает? Каковы пределы научного знания? В истории было дано множество ответов на эти вопросы. Нередко противоположных. Их можно свести к...Читаем дальше и комментируем.