bsk
1
All posts from bsk
bsk in robotbsk,

robot_bsk - Диверсификация торговых стратегий

Ура, я поднялся на 12 место по доходу в % на 30.11.11 в ЛЧИ 2011
После окончания конкурса, начну транслировать для желающих сигналы за % от дохода.

Как и обещал dizel_t в предыдущем посте, выкладываю эквити с реинвестированием:
Фьючерсы Сбербанка 8% от депозита, Газпрома 8%, РТС 8% с 11.01.11 по 30.11.11
(начальное депо 240 000 т.р.)


Доход понедельно:

Лонг и Шорт        
Starting Capital 240 000,00р.      
Ending Capital 1 573 327,68р.   Maximum Drawdown -68 458,61р.
Net Profit 1 333 327,68р.   Maximum Drawdown Date 07.11.2011
Net Profit % 555,55%   Maximum Drawdown % -5,14%
Annualized Gain % 738,35%   Maximum Drawdown % Date 11.08.2011
Exposure 12,30%      
      Wealth-Lab Score 5 696,67
Number of Trades 1 316   Sharpe Ratio 6,5
Average Profit 1 013,17р.   Profit Factor 2,21
Average Profit % 0,44%   Recovery Factor 19,48
Average Bars Held 12,3   Payoff Ratio 1,51
         
Winning Trades 788   Losing Trades 528
Win Rate 59,88%   Loss Rate 40,12%
Gross Profit 2 431 428,33р.   Gross Loss -1 098 100,65р.
Average Profit 3 085,57р.   Average Loss -2 079,74р.
Average Profit % 1,31%   Average Loss % -0,86%
Average Bars Held 13,73   Average Bars Held 10,17
Max Consecutive Winners 16   Max Consecutive Losses 6