urpok_trader
42
All posts from urpok_trader
  urpok_trader in urpok_trader,

Специально для Элвиса

Элвис, я не привык верить голословным заявлениям, поэтому для того, чтоб расставить все точки посчитал корреляцию между акциями Газпрома и фьючерсом, в базе которого лежат все те же акции Газпрома.



Корреляция считалась по дневным, недельным (5 дн.) и месячным (22 дн.) изменениям, насколько мне известно, принято, смотреть корреляцию именно месячных изменений (т.е. когда отбирают инструменты для торговли со слабой корреляцией смотрят именно месячную).
Период расчета с января 2006 по 9 ноября 2011 года.


Справка.

Каким образом считались недельные изменения. Первое значение получается путем вычисления изменения между первым и пятым элементом ряда, далее между вторым и шестым, таким образом, мы получаем новый ряд данных недельные изменения, по которым уже и строилась корреляция. Аналогично была построена и корреляция по месячным изменим, только в качестве сдвига брался период 22 дня, а не 5.

Получились следующие результаты.

Дневная – 0,85
Недельная – 0,96
Месячная – 0,99

Справка

Почему, если коэффициент корреляции меньше |0.71|, это означает слабую связь?
Дело в том, что если возвести число меньшее, чем 0.707 в квадрат, вы получите число меньшее 0.50. А квадрат коэффициента корреляции, это коэффициент детерминации. Суть его такова: коэффициент отражает, сколько % от связи между двумя инструментами является результатом данной связи.