vsozonov
37
All posts from vsozonov
  vsozonov in vsozonov,

Индекс волатильности RTSVX_Daily

Коллеги, доброго вечера!
Хочу поделиться с вами некоторыми соображениями насчет нашего родного индекса волатильности. Я тут после августовских событий стал его мониторить. Особой техничности там, конечно, в индексе нет. За исключением особо сильных движений вдневных масштиабах - таких, как начало августа сего года.

Как я понимаю суть индекса, чем оно меньше, тем спокойнее рынок. Соответственно снижаются риски для крупных игроков, которые входят в покупки. То есть, для того, чтобы крупняк вернулся в наш рынок необходимо вернуть значение индекса к уровням конца июля сего года.
Картинка его дневного графика вот она

Я наложил на дневной график викса индтикатор RSI, который считаю весьма точным барометром движений на больших тайм-фреймах. Я использую настройку 14 с коридором 40...60. Соответственно, если RSI больше 60 - покупка, менее 40 - продажа, в коридоре 40...60 - флэт.
Предлагаю обратить внимание на следующее:
  1. В начале августа сего года , на старте падения рынков, индекс выдал сильнейший сигнал Long, одновременно пробив канал, в котором гулял с начала расчетов индекса (конец 2010 года)
  2. Это движение было подтверждено пробоем вверх RSI коридора 40...60
  3. Начиная с августа сего года значение RSI НИ РАЗУ НЕ ОПУСКАЛОСЬ НИЖЕ 40 (зона продаж). Значение индикатора всегда находилось либо в зоне покупок, либо в зоне флэта.
  4. Позавчера, а именно 20 декабря, произошел пробой значением RSI уровня 40. Что ознаменовалось ростом индекса ММВБ до уровня 1417п. Одновременно произошел пробой значением RSI своего восходящего тренда (на рисуне красная линия).
  5. Вчера произошел обратный ретест значение RSI = 40. Сегодня, по состоянию на 22.00 мск 22.12.11, значение RSI вновь ниже 40.

Что это? Тенденция? Или ложный прокол поддержки?
Уверен, что бык увидит тут свой семафор, а медведь - очередную ловушку для быков.
За сим все, благодарю за внимание! И всем удачи!