o-ho-ho-ho
0
All posts from o-ho-ho-ho
  o-ho-ho-ho in o-ho-ho-ho,

ЦБ хочет обязать системно значимые банки соблюдать требования к краткосрочной ликвидности по «Базелю III» с 2015-го

Ба́зель III — документ Базельского комитета по банковскому надзору , содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования и утвержденный в 2010—2011 гг.

Третья часть Базельского соглашения была разработана в ответ на недостатки в финансовом регулировании, выявленные финансовым кризисом конца 2000-х годов. Базель III усиливает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности. Главной целью соглашения «Базель III» является повышение качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.

Переход на Базель III намечен на 2012—2019 гг.

План реализации

Регулятивный капитал

  • новые требования к структуре собственных средств (капитала) (в части требований к инструментам акционерного капитала, капитала 1-го и 2-го уровней и требований о поэтапном (в течение 10 лет) списании инструментов капитала, не удовлетворяющих новым критериям)  внедрен с 1 января 2013 года;
  • новые требования к достаточности акционерного капитала и капитала 1-го уровня ,внедряется , отзыв лицензий как результат ;
  • новые требования к достаточности акционерного капитала и совокупного капитала с учетом защитного буфера (conservation buffer) — планировалось в течение 2016—2018 гг. получается будет раньше внедрен;

Введения в состав обязательных требований (нормативов) показателя левереджа:

  • в течение 2013—2016 гг. предусмотрен «параллельный» расчет банками показателя левереджа с существующим показателем достаточности 
  • капитала ; 
  • с 1 января 2015 года предполагается раскрытие банками информации по показателю левереджа;
  • с 1 января 2018 года данный показатель, порядок расчета и значение которого планируется уточнить в первой половине 2017 года с учетом результатов периода «параллельного» расчета, предполагается включить в перечень обязательных;

Нормативы ликвидности:

  • начиная с 1 января 2012 года  банками предоставляется отчетность по расчету показателя Liquidity Coverage Ratio (LCR) — краткосрочной ликвидности и показателя Net Stable Funding Ratio (NSFR) — чистого стабильного фондирования на регулярной основе ;
  • с 1 января 2015 года включить LCR в перечень обязательных нормативов;
  • с 1 января 2018 года включить NSFR в перечень обязательных нормативов.

В рамках работ по реализации положений международных стандартов ("Базеля III") подготовлен проект методики расчета показателя краткосрочной ликвидности.

Показатель краткосрочной ликвидности, рассчитывается в целях оценки ликвидности банка, под которой понимается его способность обеспечить своевременное и полное выполнение своих обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности, в течение ближайших 30 календарных дней с даты расчета данного показателя.

Определяется показатель на основе структуры активов и обязательств банка с учетом факторов, в том числе характеризующих ожидаемые оттоки денежных средств в случае наступления кризисных событий как в банке, так и на рынке в целом.

В расчет показателя включаются высоколиквидные активы (активы, соответствующие определенным условиям, в том числе денежные средства (валюта и чеки), ценные бумаги, находящиеся в собственности банка (долговые ценные бумаги выпущенные правительствами и центральными банками стран ОЭСР, долговые ценные бумаги, полностью обеспеченные гарантиями и пр.)) с применением коэффициентов дисконта.

Ожидаемые оттоки денежных средств определяются величиной обязательств банка, рассчитываемой с применением соответствующих коэффициентов оттока или использования денежных средств по каждой категории обязательств.

Проектом не устанавливается минимальное значение показателя краткосрочной ликвидности. Введение данного показателя в качестве нормативного требования планируется с 2015 года.

Многие зарубежные банки и финансовые корпорации уже ввели в свою практику расчет и контроль показателя LCR еще до того, как это потребует сделать местный регулятор, поскольку они сами заинтересованы в поддержании достаточных уровней ликвидности и понимают, что этот процесс учитывается при составлении отчетов самых авторитетных рейтинговых агентств, — а это напрямую влияет на доступность финансовых ресурсов. 

P.S. - в выигрыше все те же три банка -  http://s30250999275.whotrades.com/blog/43766052790