Тихий Трейдер
1
All posts from Тихий Трейдер
Тихий Трейдер in Тихий Трейдер,

И роботы HFT несут убытки...А всё начиналось со Star Trek.

Моё отношение к роботам давно известно: мне они в торговле не мешают, но все новости и разоблачения HFT мне очень интересны. Даже когда при очередном миникрэше  лента твиттера начинает пестрить хештегом #HFT, мне только лучше и видно, что рынок оживает. Особенно любит такие сообщения Zerohedge, утверждая, что более всего роботы любят иену, а для меня это вторая по профитности пара после австралийца.
Короче, забавны новости из каждого лагеря: и от SEC с Хунсадером, и от глав HFT контор. В любом случае, не верю, что прям вот так легко они гребут деньги лопатой с рынка и статья ниже это подтверждает. Неплохое изложение краткой истории HFT и проблем, с которыми они сталкиваются сейчас. Удачи!!!

Компания Stamen из Сан-Франциско объединилась с Nasdaq для визуализации бешеного ритма автоматизированных торгов. Рисунок иллюстрирует запросы на покупку и продажу, отправленные алгоритмами в течение всего лишь одной минуты (на иллюстрации изображены торги от 8 марта 2011г.)

Стив Свенсон (Steve Swanson) был типичным 21-летним компьютерным гиком с очень нетипичной работой. Дело было летом 1989 года, и он только что получил степень математика в Колледже Чарльстона. В одежде его привлекали футболки и шлепанцы, а на телевидении – сериал Звездный Путь. Большую часть времени он проводил в гараже Джима Хоукса (Jim Hawkes), преподавателя статистики из колледжа, в котором учился Стив. Там он программировал алгоритмы для того, что в последствии станет первой в мире компанией, ведущей высокочастотную торговлю, и получит название Automated Trading Desk. Хоукса преследовала навязчивая идея о том, что можно получать прибыль на фондовых рынках, используя формулы для предсказания поведения цен, выведенные его другом, Дэвидом Уиткомбом (David Whitcomb), преподававшим экономику в Ратгерском Университете. Задачей Свенсона было превратить формулы Уиткомба в машинный код. 

Спутниковая антенна, установленная на крыше гаража Хоукса, ловила сигналы, несущие информацию об обновлениях котировок, получая которую, система могла предсказать поведение цен на рынках в пределах ближайших 30-60 секунд и автоматически покупала или продавала акции. Систему назвали BORG – сокращение от Brokered Order Routing Gateway, Шлюз Маршрутизации Брокерских Команд. Название несло в себе отсылку и к сериалу Стар Трек – а точнее к злобной инопланетной расе, способной поглощать целые виды, превращая их в части единого кибернетического разума.

Одной из первых жертв BORG стали маркет-мейкеры из биржевых залов, которые вручную заполняли карточки с информацией о покупке и продаже акций. В ATD не только лучше знали, кто дает более привлекательную цену – сам процесс покупки/продажи акций новая система осуществляла за секунду – по сегодняшним стандартам...Читать дальше с картинками