ves2010
8
All posts from ves2010
  ves2010 in ves2010,

Про Граали...

в последнее время натыкаюсь на сообщения форума про чудо мтс с отличной доходностью, дескать возьми в аренду и озолотись...

ради интреса привожу пример грааля, который на бумаге покажет хорошую доходность и низкую просадку, а на самом деле не будет работать... конечно сей грааль можно доработать напильником до нормальной мтс, однако имхо принцип этой мтс имеет небольшой изьян...

итак самая интересная простая и эфективная торговая система такая: (мне давно подсказали люди добрые, так и я подскажу)...
1)выбирай любой удобный интервал времени : день, час, 15 минут, 5 минут, минута
2) торгуй только по тренду (обязательно надо воткнуть подходящий индикатор тренда любой хоть МА200)
3)покупай, если цена пробьет хай за последнии N баров
4)продавай, если цена пробьет лоу за последнии К баров
5) N и К определяются на глазок или подбираются метастоком. В самом простом случае N может быть равно К. Однако падаем мы быстрее чем растем. И прибыль фиксить надо по более чувствительному параметру чем заход в позу. Так же можно учесть что для лонга и шорта можно соптимизировать поразному.

достоинства данной мтс:
1) торгует по тренду
2) покупает низко продает высоко
3) имеет лучшие свойства осцилляторов и не дает дивергенций
4) легко автоматизируется , например в в смарте есть скользящий стоп методом цен, как раз для такого случая
5) торговля ведется по стопам (а не по сигналам индикаторов), что экономит время и нервы
6) по физическому смыслу близко к фракталам, но покупаем не по хаям, а на донышке с очень близким стопом
7) одназначно легко определяется стоп, размер стопа, риск, и размер позы
8) легко тестируется
9) не требует индикаторов и вычислений, достаточно беглого взгляда чтоб определить покупаем или продаем
10) легко перезаходить

оптимизация ведется по максимальной просадке меньше 15-20% и положительному мат ожиданию превышающему банковский годовой процент хотяб раза в 2-3 (без реинвестирования на 1шт)... помню когда систему тестили на акциях (фьючей тогда и не было вовсе) 2004-2007гг при просадке 20% наковыряли 7000% с реинвестированием...