petuna911
0
All posts from petuna911
  petuna911 in petuna911,

Кто силен в математике управления капиталом?

Наверняка вы когда ни будь встречали такой сервис на некоторых сайтах : Можно составить портфель из некоторого набора бумажек, тебе его оценят по такой интересной характеристике как Var() Вот, собственно в чем заключается мой вопрос. Есть у кого-либо идеи, как этот самый Var рассчитать самостоятельно, не то, чтобы я не доверял имеющимся расчетам, просто хочется расширить линейку инструментов и докинуть еще прочие характеристики портфеля, которыми я сам пользуюсь и высчитывать умею. Вкратце, что такое Var, как я понимаю. Задается портфель. То-бишь у нас есть история изменений цены бумажек и их число. Далее выбирается вероятность, то-бишь допустимый уровень вероятности наступления потерь по портфелю. Далее из массива цен и указанного доверительного интервала вероятности рассчитываются максимальные потери по портфелю в течение 1 дня, 10 дней. Хотелось бы самому покопаться в этой модельке, сделать ее в экселе и оптимизировать портфель в соответствии со значением Var.