Ellis -trader
11
All posts from Ellis -trader
Ellis -trader in Ellis -trader,

Бычий спрэд

Bull Spread synthetic - бычий опционный синтетический  спрэд, сочетает покупку опциона колл и продажу опциона пут с большим страйком с одной датой эскпирации. В качестве страховки от падения выступит продажа фьючерса на индекс РТС. Данная стратегия используется в расчёте на умеренный рост базового актива и ограничена как прибылью, так и риском.

Куплен колл опцион со страйком 175000 пунктов по цене 3735 пунктов, продан пут со страйком 180000 по цене 9405 пунктов, и продан фьючерс на индекс РТС по 172600 пунктов.  Таким образом, максимальная прибыль составит 3270 пунктов, если стоимость базового актива на момент экспирации будет 180000 пунктов и выше. Максимальный убыток составит 1730 пунктов при стоимости фьючерса ниже 175000 пунктов. Точка окупаемости 176600 пунктов.