Schatzi
39
All posts from Schatzi
  Schatzi in Schatzi,

Стратегии "Schatzi" (январь 2009 - декабрь 2010)

Традиционно готовлю отчёт по своим стратегиям, которые я транслирую на социальной сети WWW.COMON.RU.

Как зарабатывать на Фондовом рынке стабильно??? Торговать на разных рынках!!! Поэтому я использую общую полирыночную стратегию, что советую делать и Вам, друзья!

Основная идея: построить иммунизированный портфель ОБЩЕГО УПРАВЛЯЕМОГО КАПИТАЛА, обладающий минимальной волатильностью, за счёт диверсификации и использования раскоррелированных инструментов снижаем несистемный риск.

Для начала выкладываю общий график с накоплением капитала. С начала 2009 года заработано 114%. Повторяюсь, что я работаю только по протестированным торговым системам на основе математического анализа, с использованием теории вероятности и анализа волатильности.

1. Стратегия «Блондинка» - это прекрасное сочетание доходности и риска для вложений от 1 млн. руб.  Средства размещаются только в ликвидные акции (ТОП-20 по обороту, т.е. «голубые фишки»). Общая доходность = 30% годовых за 2 года.

В 2009 году она показала хорошие результаты = +46%, в 2010 к сожалению получила небольшую просадку (с учётом вычета налогов за 2009 год) = –16%. Может такой результат покажется некоторым не таким «сногсшибательным», но поверьте, коллеги, что данный результат является оптимальным доходом за 2 года при минимальном риске.

2. Стратегия «Внук». Средства размещаются в высокодоходные, но низколиквидные бумаги (2 и 3 эшелон). Общая доходность (с марта 2010) = 49% годовых за 1 год. Способ, который используется при формировании корзины: «Оптимальный инвестиционный портфель» с ежеквартальной ребалансировкой.

3. Стратегия «Золотое руно». Средства размещаются в рынок фьючерсов и опционов в РТС (FORTS). Общая доходность (с мая 2010) = 29% годовых за 1 год. Традиционно, операции на срочном рынке выгоднее операций на рынке базового актива. Это связано не только с «эффектом плеча», но и с отсутствием транзакционных издержек, возникающих при проведении операций на рынке базового актива (плата за использование кредитных ресурсов и оплата депозитарных и расчетных услуг). Более того, биржевые сборы и брокерская комиссия по операциям с фьючерсами и опционами в FORTS существенно ниже аналогичных на рынке ценных бумаг.

4. Стратегия «Денежное дерево». Средства размещаются только в ликвидные акции (ТОП-20 по обороту, т.е. «голубые фишки»). Общая доходность (с ноября 2010) = 8% годовых за 1 год. Совсем свежая стратегия и способ размещения активов я пока не рассказываю, но если есть желание, можете следить за ней тоже.

Теперь графики по каждой стратегии в отдельности.

Удачных инвестиций в 2011 году.

Ваша Schatzi
© 2009 Schatzi asset manager. Все права защищены.