Евгений Ворончихин
0
All posts from Евгений Ворончихин
Евгений Ворончихин in Alfa-Quant,

Публичное управление капиталом. Итоги 4 лет

Время летит стремительно... Прошло уже ровно 4 года с момента запуска публичного счета на comon.ru. За этот период заработано 213,5% с учетом реинвестирования. Были взлеты и падения... Расчетный риск у портфеля торговых роботов стоит сейчас на уровне 30%. При этом реальная максимальная просадка была лишь 23%. Т.е. риск удается держать под контролем. Однако динамика доходности существенно зависит от волатильности на рынке. С начала года курс доллара и фондовый рынок практически не изменился. Российский рынок остается в спокойном состоянии, трендов хороших нет, поэтому за ноябрь доходность основного счета составила -1,2%. Доходность с начала 2017 года по фьючерсам около 20% и плюс облигации принесли порядка 5% годовых. Завершается процесс тестирования на реальном счете алгоритма на ликвидных акциях ММВБ. В скором времени буду запускать его на всех инвесторских счетах после существенной коррекции на фондовом рынке.




По 2-му счету автоследования доходность за ноябрь составила 11,5%. С начала этого года роботы заработали 20%. На данном счете диверсификация ниже, чем на основном, поэтому эквити более волатильна.

Подробнее о моем Доверительном управлении