Alexander Rumyantsev
1
All posts from Alexander Rumyantsev
Alexander Rumyantsev in Quantrum,

Бэктестинг: пересечение RSI разных периодов

В прошлый раз мы проверили трендовую природу индикатора RSI. Нами были получены интересные результаты, особенно при торговле основными секторами. В этот раз мы продолжим двигаться в направлении изменения индикатора RSI, но будем использовать сигнал разворота тенденции.

Рассмотрим пересечение индикаторов RSI разных периодов. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python.

В этот раз:

  • Попробуем быть на шаг впереди, используя 13-дневный и 65-дневный периоды RSI.
  • Попробуем использовать стандартные 14-дневный и 70-дневный периоды RSI.
  • Посмотрим на лучший период прошлого теста и используем 20-дневный и 100-дневный RSI.
  • Попробуем отфильтровать тренды с помощью скользящих средних.

Индикатор RSI показывает отношение средних роста и падения цены. Подробнее о RSI можно прочитать в первой статье. Мы же будем проверять сигналы разворота тенденции движения цены. Как известно, короткий период индикатора быстрее реагирует на изменение цены, а длинный - медленнее. Пересечение этих двух периодов позволит нам получить сигнал разворота, чуть раньше.

На графике показаны периоды, когда мы планируем находиться в позиции. Быстрый индикатор часто пересекает медленный, и для сокращения количества транзакций мы добавим диапазон индикатора RSI для удержания позиции после открытия.

Предположение

RSI учитывает движение цены и показывает общую тенденцию в прошлом. Быстрый индикатор RSI с меньшим периодом реагирует быстрее и раньше разворачивается относительно медленного индикатора с бо́льшим периодом. На основании этого мы получим сигнал о смене тенденции раньше.

Сделаем следующее:

  • Откроем длинные позиции, когда быстрый индикатор пересекает медленный снизу вверх, а медленный RSI выше 50.
  • Откроем короткие позиции, когда быстрый индикатор пересекает медленный сверху вниз, медленный RSI ниже 50.
  • Удерживаем открытые позиции, когда значение быстрого RSI в диапазоне ±10 от значения медленного RSI.

В конце статьи исходный код на Python и таблица с результатами.

Условия

  • Торгуем SPY или фондами основных секторов - XLY, XLK, XLI, XLB, XLE, XLP, XLV, XLU, XLF, XLRE.
  • Капитал $100 000.
  • Торгуем с 2004 до 2017 года (13 лет).
  • Торгуем на открытии рынка.
  • Периоды индикаторов (быстрый X медленный): 13x65, 14x70, 20x100.
  • Направления: только длинные позиции, торгуем в обе стороны.
  • Без стопов.

Пересечение 13x65

В первую очередь попробуем реагировать раньше толпы и будем получать сигналы при пересечении 13-дневного и 65-дневного периодов RSI. SPY при этих настройках проявляет себя плохо. Особенно в периоды отсутствия ярко выраженных трендов. Алгоритм находится в открытых позициях 61% времени (за весь период капитал вложен в SPY только 61% времени, примерно 8 из 13 лет).

Код проверки сигналов:

Код доступен на Quantrum.me

Торговля основными секторами позволяет заработать и опередить SPY по стратегии "Купи и держи". При бэктесте лучшие результаты показал алгоритм с диапазоном удержания ±12 от медленного RSI. Опережающая доходность есть только при торговле в длинную. Стратегии с короткими позициями показывают отрицательную доходность, и я их в результаты не добавлял. При тестировании алгоритм находится в открытых позициях 91% времени.

Пересечение 14x70

Стандартный 14-дневный и 70-дневный периоды показывают в сегодняшних тестах лучшую доходность при умеренной просадке в -24%. Алгоритм в открытых позициях 91% процент времени. И снова лучшими были тесты с диапазоном удержания ±12 от медленного RSI. Предположу, что можно подобрать более удачную величину диапазона. Попробуйте.

Пересечение 20x100

Увеличенные периоды до 20 и 100 дней положительно отразились на доходности торговли одиноким фондом SPY. Уменьшив количество сделок в сравнении с 13х65 и увеличив время в позиции до 63%.

Торговля равными долями секторов снова вырвалась вперед. Удалось снизить просадку до -21%. Видно, что стратегия плохо себя ведет в периоды боковика и коррекций с 2015 года. Капитал работает 94% времени, что очень хорошо. Есть явный период простоя в районе 2009 года.

Фильтруем вход по SMA(200)

Фильтрация трендов с помощью скользящих средних SMA(20) и SMA(200) лишь ухудшила наши результаты. Само по себе пересечение разных периодов прекрасно фильтрует направление основной тенденции цены. Лучшие показатели доходности при фильтрации сохранились на максимальных периодах RSI(20x100).

Результаты тестов

СтратегияДоходПросадкаКол-во сделокAlphaBeta
SPY, Long*, 13×65/10**+13-2088/66***-0.010.23
SPY, Long, 13×65/12+45-2170/490.010.25
SPY, Long&Short, 13×65/10+18-29120/1050.04-0.23
Sectors, Long, 13×65/10+271-291003/10830.070.44
Sectors, Long, 13×65/12+273-25946/10160.070.46
Sectors, Long&Short, 13×65/10+69-391285/14130.09-0.33
RSI(14×70) 
SPY, Long, 14×70/10+54-2177/550.010.24
SPY, Long, 14×70/12+60-2169/440.020.26
SPY, Long&Short, 14×70/10+75-25103/870.07-0.19
SPY, Long, 14×70/10, SMA20x200+40-1972/520.010.20
SPY, Long&Short, 14×70/10, SMA20x200+59-2689/830.07-0.22
Sectors, Long, 14×70/10+277-23951/10420.070.47
Sectors, Long, 14×70/12+305-24905/9880.070.48
Sectors, Long&Short, 14×70/10+95-401209/13480.10-0.32
Sectors, Long, 14×70/10, SMA20x200+239-25910/9970.060.44
Sectors, Long&Short, 14×70/10, SMA20x200+104-341165/12930.10-0.30
RSI(20×100) 
SPY, Long, 20×100/10+69-2053/330.020.26
SPY, Long, 20×100/12+46-2348/280.010.29
SPY, Long&Short, 20×100/10+77-3168/540.07-0.18
SPY, Long, 20×100/10, SMA20x200+48-1648/310.010.21
SPY, Long&Short, 20×100/10, SMA20x200+84-2761/490.08-0.22
Sectors, Long, 20×100/10+290-24736/8370.070.50
Sectors, Long, 20×100/12+261-21703/7820.060.49
Sectors, Long&Short, 20×100/10+137-34894/10480.10-0.23
Sectors, Long, 20×100/10, SMA20x200+250-27668/7830.060.46
Sectors, Long&Short, 20×100/10, SMA20x200+230-31830/9890.13-0.27
  1. Long - только длинные позиции. Long&Short - длинные и короткие позиции.
  2. Периоды индикаторов RSI и величина диапазона удержания. {Быстрый}x{Медленный}/{Удержание}.
  3. Кол-во покупок/ Кол-во продаж.

Код в студию

Поделитесь статьей для доступа к репозиторию с исходным кодом. Вопросы по коду пишите в комментариях.

Код доступен на Quantrum.me

Вывод

Опять не удалось получить доходности при торговле в короткую. Тесты убыточны с большими просадками. Максимальная доходность схожа с предыдущей стратегией следования за индикатором RSI. Сегодняшние тесты показывают чуть меньшую просадку.

Результаты может улучшить оптимизация алгоритма и точный подбор периодов индикаторов и диапазона удержания. Торговля основными секторами является лучшим решением для данной стратегии.

В следующий раз мы протестируем сигналы разворотов по RSI для коротких периодов (2/5 дней).

В комментариях напишите ваше мнение о стратегии. Что можно улучшить? Где есть ошибки?

Обучение внутредневному трейдингу в United Traders.

Александр Румянцев aka "i.am.raa"
Автор Quantrum.me
Интересуетесь алготрейдингом на Python? Присоединяйтесь к команде. Пишите в личку или на email.