Vadiums
0
All posts from Vadiums
Vadiums in vadiums,

ММВБ. Итоги недели 6-10 апреля 2015. Анализ и прогноз. Цели

Я начну не как обычно, я начну с выводов. А потом, разбирая ситуацию в основных голубых фишках, попытаюсь обьяснить почему я к таким выводам пришел.

Я считаю, что российский рынок смотрит сильно вверх, потенциал роста у большинства бумаг впечатляющий, стоят они неприлично дешево и разворотные фигуры выполнили. Это в общем и целом. Понятно что в каждой бумаге своя история. О них ниже. Тем не менее, в текущей ситуации говорить о каком то явном и выраженном тренде вверх, не приходится, даже в тех бумагах которые вроде хорошо и даже очень хорошо выросли, я о Норникеле и Северстали. Мое твердое убеждение — практически любая бумага в текущей ситуации подвержена как сильному движению вверх, ввиду сказанного выше, так и сильному движению вниз. Я не удивлюсь, более того, я в этом уверен, что мы еще увидим и цены значительно ниже текущих, ну и само собой значительно выше, раз рынок все же смотрит вверх. Речь идет не о абстрактных рассуждениях «может быть, когда нибудь..», а о самой ближайшей перспективе. Это крайне важно, так как выраженный стабильный тренд, это одна история, а резкие рывки в обе стороны — уже совсем другая. Тактика торговли принципиально разная. В текущей ситуации вроде бы обозначившийся, вроде бы явный тренд, нужно лишь иметь ввиду, а торговать прежде всего от сильных уровней, как вверх, так и вниз, с максимально прижатыми, близкими стопами. Внимательно отслеживая ситуацию в драйверах — индексе доллара, паре доллар/рубль, нефти, металлах, европейских и американских индексах. Геополитическую ситуацию.

Сейчас рынок либо долгосрочных консервативных инвесторов, входящих в позицию с горизонтом несколько лет, спокойно смотрящих на просадки и в 20 и в 30 и в 50 процентов, способных на лоях позиции наростить. Либо профессиональных спекулянтов, хорошо видящих и понимающих, то что происходит на рынке, имеющих протестированную успешную спекулятивную стратегию с обязательными стопами. В противном случае, слить депо на рынке подверженном рывкам на 20-30, а то и 50 процентов — вопрос времени, причем самого ближайшего. Слить можно и при работе со стопами, если их выставлять достаточно далеко и вроде бы безопасно. На таком рынке вероятность, что до этих «безопасных» стопов цена дотянется — почти сто процентов. Хотя, трагедий конечно никаких не будет, если соблюдать простое правило — размер риска не более 0,5% от депозита. Ставишь стоп на расстоянии 10% от текущей цены, значит размер позиции не более 5% от депозита, ни о каких плечах речь идти не может само собой. Я прошу прощения за банальные истины, но вдруг кто не в курсе?)

Теперь, почему я пришел к таким выводам. Рассмотрим для начала Сбербанк. Не далее как пару недель назад я писал, «Каких либо технических сигналов, которые могли бы остановить акцию в движении вниз, как минимум к лоям 2014 года и дальше еще ниже — я не вижу.» Тем не менее, мне очень понравилось упрямство с каким быки сопротивлялись движению вниз, при первом же внятном сигнале вверх по Н1, от более менее сильного уровня, я встал в лонг, и не прогадал. Сейчас, спустя каких то две недели, Сбербанк вырос на 20% (снизившись перед тем за четыре недели на 25), техническая картина изменилась почти на противоположную — оттолкнувшись от 60,5 прошли среднюю Болинджера по дням (66), стодневную (66,3), тут же средняя Болинджера по неделям (66,15), двухсотдневную (71,5) и пятницу завершили тестом ее сверху. Все хорошо!) Теперь только в космос!)

Тем не менее, если вспомнить о среднесрочном тренде, то он нисходящий, пока не пробит и выйти из него даже не пытались, а стало быть текущий уровень вполне пригоден для шорта с первой целью как раз 66, ну а там надо будет посмотреть… Если не удержит, то и 60 препятствием врят ли станет, здравствуйте лои 2014 - 47,4!) Не реально?? Это еще почему вдруг?? Потому что целый две белых свечи на недельном графике?? Ну и что?) А сакраментальное — «Купил дно?! Второе — в подарок!»)). Если посмотреть историю, то весь снижающийся тренд 2013-2014 двухсотдневная была стабильным препятствием и пока хаи не обновились (январи-февраль 2015 77,42), то двухсотдневная 71,5 — это повод встать в шорт. Встал) С максимально прижатыми стопами (72,3). Точнее, bay stop, поскольку торгую я на Форексе и мне приятне разбираться с замком на выносах, чем просто списывать убытки по стопам. Хотя убытками я потери по стопам не считаю, это расходы на вход в позицию.

ГАЗПРОМ

Газпром как раз в четверг-пятницу работу с bay stop вполне оправдывал. Ситуация пару недель назад была аналогичная Сбербанку, но посимпатичнее — 138 (стонедельная) продавили в конце марта, но уже от 132 руки чесались встать в лонг). Оттолкнулись, прошли и 138 и 140 (двухсотдневная и средняя Болинджера по дням) и стодневную, среднюю Болинджера по неделям (144). Выше которой топтались почти неделю, в четверг уже вроде пробивать вниз совсем собрались с утра… НО, видимо на новостях о дивидиентах (7 рублей на акцию), пробили 147, которая до того выступала сопротивлением, с утра в пятницу одним движением пробили уже и 150 (двухсотнедельная) и добрались до 152,5, но тут же сдулись откатились снова к 147, которую все же удержали и в последние минуты торгов закрылись на 148. Что дальше?? Обнадеживает конечно хай 2015 (166,81), как ни крути но из диапазона 2013-2014 (условно 153-118) акция вышла. Но, как ни крути, в него вернулась). А стало быть, пока суть да дело, уровни 153 и 150 вполне себе приемлемые для краткосрочного шорта. пока говорить, что акция уверенно встала в рост — не приходится. При этом гуляем внутри месяца вполне ничего себе так — вниз со 165 до 132, потом вверх до 152,5.

Цель вверх — 150 и 153, далее уже 165,3. Цели вниз — если не удержит 147, покаже слабость. Не удержит 144, совсем плохо. Далее уже и 132 препятствием врят ли встанет. Здравствуй снова 118!) Ну а там и до 106,5 (лои 2013) рукой подать. Нереально?? А почему вдруг?? С технической точки зрения — хаи 2015, вполне себе разворотные хаи и перед уверенным выходом вверх вполне технично от них нарисовать второе дно. Ну а потом уж можно и в космос). Если продолжить фантазировать, то снижение от текущего уровня к 132 будет вполне выглядеть как классическая голова-плечи, с целью как раз в район 100…). Я пока, из хулиганских побуждений, держу шорт, переоткрытый на выносах к 150 и 152,5 посмотрим что из этого всего получится. В устойчивый тренд вверх я пока не верю, как было сказано выше.

РОСНЕФТЬ

Вообще вне всяких похвал! Волатильность просто сказочная! Ноябрь 2014 — 183, январь 2015 уже 294, конец марта 2015 несколько дней старательно утаптывали 135. Ну сам бог велел — и стонедельная и средняя Болинджера по неделям и стодневная и двухсотдневная…От нее стартанули вверх до 273, по сути это верхняя граница диапазона в котором акция торгуется уже несколько лет после кризиса 2008 года, а хай января 2015 — это хай 2008 и есть. От 273 полились вниз и закрыли неделю на 257. То есть акция продолжет торговаться в диапазоне и о тренде тут говорить можно лишь краткосрочно. Причем, в текущей ситуации- ну очень краткосрочно. В далеком 2010 году акция проходила расстояние 183-235 почти полгода, а сейчас — за неделю никого не удивит). Так что тут торговля строго от уровней, смело в обе стороны). Выше уровня покупаем, ниже уровня — продаем. Строго с плотными стопами.

НОРНИКЕЛЬ

Я в марте в шутку сказал, что Норникель нарисовал голову-плечи с целью 9500, но честно сказать был уверен, что 10000 акция удержит, потому как это стодневная, средняя Болинджера по неделям, которая очень сильно смотрит вверх, хаи нескольких месяцев 2014, ну и просто сильный психологический уровень. И то что этот уровень пробит вниз, на мой взгляд, для акции плохая новость. То что 9500 сейчас нижняя граница восходящего тренда, меня не очень убеждает, границы трендов такая штука — каждый проводит как ему нравится и хочется). Для меня то что выше теперь сильное сопротивление с несколькими индикаторами — более весомый аргумент. А то что отскочили в пятницу до 9962, так акция торгуется очень волатильно (опять же) с недавних пор. И для нее внутри дня 300-500 рублей, не бог весть какой подвиг. Пока это лишь тест снизу сильного уровня. Меня убедит сейчас уже только разворот акции в покупку по дням. А средняя Болинджера на днях сейчас пролегает в районе 10300 и вынос к этому уровню для меня будет лишь повод встать в шорт. И если по итогам дня акция снова нырнет ниже 10000, то я этот шорт ни в жизнь не закрою). Потому как дорога сейчас акции на 8600 (двухсотдневная, он же хаи ноября 2014). Так себе поддержка, прямо скажем. Что то более внятное теперь просматривается только на неделях — 8000. Хотя пробой вниз 9500, это будет плохая новость номер два. Так как это, как ни крути, слом восходящего тренда. И какие там в итоге будут цели вниз — это еще вопрос. Пока так.

ЛУКОЙЛ

Пока все выглядит очень даже технично, волатильность опять же, туда -сюда внутри недели на двести рублей. В конце марта, на коррекции от обновления хаев 2015 изо всех сил пытались удержать хаи 2008 (2650), но продавились до хаев 2014 (2590), так себе событие, но все же. Меня лично удивило. Ну пусть, 2590 это и средняя Болинджера по неделям, которая сильно смотрит вверх и стодневная почти, аргумент! От этого уровня устремились снова вверх, вполне технично. Но от 2850 развернулись вниз, вернулись снова к 2590 от нее оттолкнулись и закрыли неделю все же ниже 2650. Но чуть выше стодневной (теперь 2625), но все же ниже средней Болинджера по неделям (теперь как раз 2650), ну и средней Болинджера по дням (2709), которая продолжает движение вниз. При этом MACD на днях в продаже, на неделях в коррекционной продаже. RSI на днях аж до перепроданности почти прогулялся, выскочил вроде выше 50, но теперь снова в продаже. На неделях снова тести сверху 50. Выглядит это все как то очень нехорошо, так нехорошо, что я даже трендик снижения начертал на дневном графике и буду из хулиганских побуждений пытаться ловить акцию в шорт на среднесрок. Авантюра конечно! «Ну а что?! вдруг?!»)) На днях при пробое 2590 следующая цель аж двухсотдневная (2330), а на неделях так и вовсе стонедельная (2130). Посмотрим.