ocnew
4
All posts from ocnew
  ocnew in ocnew,

Трендовый анализ как разновидность ТА (на примере цены золота)

Начнём с того, что ТА (технический анализ) велик и многообразен. И несть числа использемых в ТА методов, весьма и весьма далёких друг от друга как по известности, так и по сложности. А также по принципильно различающимся методам оценки и прогноза ситуации.
Например, индикаторы, начиная с простой скользящей средней, и заканчивая «аллигатором» и «Ишимоку». Параболик и полосы Боллинджера.
Например, уровни Фибоначчи и лучи Ганна.
Не забыть про осцилляторы: RSI, MACD, Momentum.
И куда же без волн Эллиота?!
И куда же без «японских свечей», «опрокинутая чашка с ручкой» и «голова-бёдра».
Однако, чаще всего, первым делом, трейдеры и аналитики начинают вычерчивать горизонтальные и наклонные линии.
Именно про наклонные линии мы сейчас и поговорим. Про тренды
Тема большая, обширная, и в одну заметку явно не поместится. Но поговорить, обозначить возможности трендового метода анализа графиков — можно.
Нет такого термина «трендовый анализ»? Точно? А почему?
Почему нет?! .. Пусть будет.

Теперь есть.
Термин застолбил — поехали дальше.
 Про цену золота. Смотрим Дневной график. С «базовой» разметкой.

В апреле с.г., когда сохранялся этот график на Трэйдингвью, кроме горизонтальной разметки была сделана и разметка по тренду. На тот момент — по даун-тренду. Как видим, цена золота ушла выше самого верхнего уровня по тренду. Основного. С которого все прочие копировались, поскольку построение даун-тренда начинается с построения уровня сопротивления. Все его клоны — строго ниже.
Даун-тренд — закончился. Строго говоря, ещё в июне с.г.  окончательно — в августе.
Дальше что? Какой тренд следующий?
Следующий был очевидный, и самый лучший.

Построение ап-тренда начинается с уровня поддержки. Однако, посмотрите на этого красавца, на уровень сопротивления! (клон уровня поддержки).
В конце октября уровень поддержки по ап-тренду был пробит, цена золота закрепилась ниже.
«А мы его поправим!» — скажете вы.
Поправить можно, нет проблем.

Нет проблем с уровнем поддержки. А с остальными уровнями? С его клонами?
Начиная с верхней границы коридора нового ап-тренда — сплошные проблемы. Проблемы согласования цены и уровня.
С промежуточными уровнями проблем в разы больше. Более-менее получился только один (показан на графике). Хоть как-то, хоть что-то с ним согласовано.
Некрасиво получается. Хочется всё убрать, только правую нижнюю часть графика с разметкой по тренду оставить.
А остальное куда девать?!
Никуда. Ничего. Просто сделать другую разметку, по даун-тренду.

Эта, как мы понимаем, не годится..
Смотрим другой вариант.

Хорошо получилось. особенно удачно то, что хорошо вписался в динамику цены «вторичный», клон уровня сопротивления) уровень поддержки.

Однако, не перестарались ли? Есть ведь и другой вариант, с использованием «ближних» опорных точек для построения уровня сопротивления по даун-тренду.

Не совсем то. Прекрасно, что основой уровня сопротивления можно считать не две, а три точки, но .. Ноябрьский локальный минимум сигнализирует, что с нижней границей коридора тренда явное не то. Иначе бы цена золота её бы протестировала, пусть и в моменте. Стройте клин, треугольник, вымпел, что угодно, но просто параллельная уровню сопротивления линия в динамику цены золота не вписалась.
Оставляем предыдущий вариант, и дополняем его построением промежуточных уровней.

Согласитесь, что неплохо получается. Красиво.
«Красиво» — критерий пусть и неформальный, но достаточно ёмкий, подразумевающий хорошее согласование динамики цены и, в большой мере, субъективно построенных наклонных линий.
Субъективно построенных, но по определённым правилам, и прошедшим отбор линий.
Что нам дал такой анализ. ради чего было всё это.
Для цены золота прогноз — негативный. Можно ожидать её снижение.
Первая крупная цель — уровень 1 261,7$ за тройскую унцию. Там возможен отскок вверх. До 1 280$, примерно, вряд ли выше.
Потом, и это очень важный вывод, будет практически гарантированный пробой уровня поддержки 1 261,7$. Не «как в прошлый раз».
Следующая цель — нижняя граница интервала базы, уровень 1 241$ .
Далее — посмотрим. Тренды не вечны. Пока достаточно.
Сейчас посмотрим, что скажет «традиционный» теханализ. «Традиционный» в кавычках, потому что у всех свой любимый набор индикаторов и осцилляторов, Не говоря уж о том, что кто-то добавит к этому ещё и растяжки «по Фибо» и прочее, и прочее.

Расчётная техническая цель роста 1 992$ достигнута. RSI — под уровнем сопротивления.
Если коррекция — то до МА. Т.е., примерно, до 1 283$.
«Если». Всего-то до 1 283.. пусть до 1 284$.
Неубедительно.
Укрупним масштаб, посмотрим Недельный график.

Цена на МА, но Параболик высоко, Параболик далеко. RSI идёт вниз.
Расчётная техническая цель 1 215$ — существенно ниже границы интервала базы. Т.е., можно с крайне высокой долей уверенности прогнозировать уход цены золота ниже весьма значимого для нашего анализа уровня 1 241$. Поскольку «базовый» (интервальный) анализ, в таком случае, предусматривает снижение цены золота до середины транзитного интервала (уровень 1 124,5$).
Впрочем, это уже немного не по теме. Не про трендовый анализ.
Как вам такой вид теханализа?
Ничем не хуже и не лучше прочих. Особенно, если сочетать его с другими методами ТА.