Николай _
57
All posts from Николай _
Николай _ in Mikola – последний из комонян,

Несколько слов о моей стратегии.

 

Во-первых, деньги на реальном счета заемные. Так мне легче ответственнее относиться к счету, поскольку до собственных денег руки всегда доходят в последнюю очередь.

Сигналы.

Сигналы основаны на фрактальном индикаторе, который по замыслу должен был показывать на конец периода доли быков и медведей в предыдущем движении. В итоге он показывает нечто, что я называю «силой рынка» и дает три типа сигналов:

  1. Пересечение индикатора с нулем дает статистически значимый сигнал (вероятность 0,6 – 0,7 для разных инструментов) на продолжение движения. Соответственно эти пересечения дают основные сигналы на вход в лонг и шорт.
  2. Бычьи дивергенции – рост индикатора в отрицательной зоне при падении цены. Достаточно часто этот сигнал совпадает с локальным минимумом и может быть хорошим сигналом на краткосрочный лонг
  3. Медвежьи дивергенции – снижение индикатора в положительной области при росте цены. Эти сигналы с вероятностью около 60 %  говорят о замедлении роста (и переходе ценовой динамики во флэт) и с вероятностью 30-40 % возможном развороте цены. Их имеет смысл использовать для сокращения или закрытия длинных позиций.

Рынок (50 наиболее ликвидных бумаги плюс два индекса) анализируется на двух масштабах – дневном и недельном. Соответственно недельные сигналы поступают вечером в пятницу и являются основанием для открытия позиций с временем удержания от недели до нескольких недель. Дневные сигналы поступают перед закрытием каждого торгового дня и являются основанием для открытия позиций с временем удержания от одного до нескольких дней.

 

Риск-менеджмент.

Формальные стоп-лоссы и тейк-профиты отсутствуют. Позиции открываются и закрываются по сигналам. В случае экстренных ситуаций на рынке в целом или в отдельной бумаге позиция или весь портфель могут быть закрыты из соображений здравого смысла или минимизации рисков в непонятной ситуации.

Поскольку сигналы являются статистическими, желательно чтобы в портфеле было достаточно много позиций (оптимальное количество от пяти до двенадцати). При количестве позиций менее пяти счет может испытывать высокую волатильность. Количество позиций более двенадцати практически не снижает волатильность счета, поэтому набирать их нецелесообразно.

Соотношение длинных и коротких позиций определяется на основе ежемесячного и еженедельного анализа рынка, которые я публикую в блоге. При положительной динамике рынка в целом должны преобладать длинные позиции, при отрицательной – деньги, или короткие позиции.

 

Использование сигналов.

Важно исполнение сигналов, близкое к ценам закрытия дня или недели. Поэтому простое повторение структуры портфеля не имеет смысла. Сигналы поступают достаточно часто, поэтому можно не торопиться вскакивать в уходящий поезд, а дождаться новых сигналов.

Сигналов поступает много. Вчера, например, поступило 16 сигналов на открытие коротких позиций, пять сигналов на открытие длинных позиций и 14 сигналов на закрытие длинных позиций. Исполнять все сигналы не нужно. Моя практика работы следующая. Примерно в 17.00 я формирую предварительную таблицу сигналов и потом просматриваю графики цен наиболее интересных с моей точки зрения вариантов. На основе такого просмотра я принимаю решения об изменении структуры портфеля, выбирая 5-10 наиболее интересных вариантов. Утром, в 9.30 – 10.00 я формирую окончательную таблицу сигналов, в которой вполне может оказаться так, что часть предварительных сигналов окажется ошибочной. Поэтому утром я могу закрыть некоторые позиции или открыть новые с помощью лимит-ордеров, выставленных на цену закрытия вчерашнего дня.

В ближайшее время я создам сообщество, в котором буду выкладывать предварительную таблицу сигналов вечером и окончательную таблицу сигналов утром. Желающие могут использовать ее для принятия своих решений, отличающихся от моих.

 

Перспективы.

На текущий момент мне не очень нравится зависимость сигналов от цены закрытия. Поэтому я буду пробовать изменить методику так, чтобы сигнал, поступающий в 17.00, не изменялся к концу дня с высокой вероятностью