Tomsk_trader
6
All posts from Tomsk_trader
  Tomsk_trader in Tomsk_trader,

Описание стратегии

На этом счете отрабатывается инвестиционная стратегия, для управления большим счетом. Стратегия состоит из 2-ух частей:
1. Краткосрочная часть 30% от счета
2. Долгосрочная часть 70% от счета.

Портфель состоит из следующих 14 бумаг:
1. Газпром
2. Лукойл
3. Роснефть
4. Татнефть
5. Сургутнефтегаз-ао
6. Сургутнефтегаз-ап
7. Транснефть-ап
8. Норильский Никель
9. Полюс Золото
10. Северсталь
11. Ростелеком-ап
12. Сбербанк-ао
13. Сбербанк-ап
14. ВТБ

Максимально возможная доля эмитента в портфеле:
1. Газпром          до 56%
2. Лукойл           до 31%
3. Роснефть         до 25%
4. Татнефть         до 31%
5. Сургутнфгаз-ао   до 31%
6. Сургутнфгаз-ап   до 31%
7. Транснефть-ап    до 31%
8. НорНикель        до 56%
9. Полюс Золото     до 31%
10. Северсталь      до 12.5%
11. Ростелеком-ап   до 6%
12. Сбербанк-ао     до 6%
13. Сбербанк-ап     до 31%
14. ВТБ             до 6%

Ожидаемая доходность от управления портфелем 40% годовых.
Максимальная просадка ожидается не более 20% от максимального значения счета.
Ожидаемое количество сделок за год - до 500.
Максимально разрешенный вход для сделки - не более 30% от счета.
Планируется иногда использовать плечо 1:1.