mazaltz
5
All posts from mazaltz
  mazaltz in mazaltz,

Связь QUIK и Wealth-lab 5.4 в режиме реального времени

В связи с освоением мной возможностей программы Wealth-lab 5.4 появилась потребность в загрузке котировок в режиме реального времени. Поскольку в настоящей момент адаптер есть только для версии 4.0 в качестве решения было выбрано формирование текстовых файлов в формате ASCII и последующее их чтение в Wealth-lab 5.4. Экспорт котировок из Quik осуществляется через ODBC с последующим хранением в базе данных (СУБД). Для запроса котировок с сервера и формирования текстовых файлов разработана программа на языке C++. Единственная сложность возникла в самом Wealth-lab. Чтобы увидеть новые котировки надо жать F5. Интервал обновления до 1 секунды в зависимости от быстродействия ПК.

Итак, реализация по шагам:
1) Пишем скрипт на Qpile для формирования таблицы с Date, Time, Open, High, Low, Last, Volume значениями по нужным тикерам. Я написал скрипт который не учитывает котировки до 10:00 и после 18:45 (цена открытия благодаря аукциону часто отличается на 5% от рыночной, цена закрытия до недавнего времени тоже)
2) Устанавливаем СУБД (например MySQL)
3) Создаем необходимые таблицы в СУБД
4) Настраиваем вывод котировок по ODBC в Quik (максимальная частота опроса 1 секунда)
5) Скачиваем исторические данные с сайта Финама. Я скачиваю в csv формате. Это данные без учета аукционов.
6) Пишем приложение (транслятор данных) для записи исторических данных в СУБД, обработки данных и формирования ASCII файлов.

Запуская транслятор данных каждый день, загрузка исторических данных с сайта Финама больше не потребуется. Исторические данные теперь хранятся у Вас на компьютере.



В настоящее время я реализовал трансляцию дневных графиков. Выглядит в Wealth-lab это следующим образом:


Обновляем (F5)



Если кому-то интересна данная тема, могу изложить подробности. Если кто-то знает как организовать автоматический расчет стратегии через интервал времени в Wealth-lab 5.4 просьба сообщить. Спасибо.