Basilio
8
All posts from Basilio
  Basilio in Basilio,

В поисках лучшего входа. Часть первая.

Некий этап моего дискреционного развития окончен. Начало здесь:

http://www.comon.ru/user/CapricornusTrading/blog/post.aspx?index1=6852

2011 и 2012 годы я посвящу системному трейдингу. Пора бы уже осваивать. Времена психологических самотестов прошли. Начинаются исследования рынков.

Вот тут я примерные очертания своих алго-желаний описал:

http://www.comon.ru/user/CapricornusTrading/blog/post.aspx?index1=12466

 но как подчеркнул Коля: “понятьненько, но сумбурненько”. Согласен, иначе и быть не может, потому что такого лентяя как я еще поискать нужно. Я даже запускал своих роботов в действие и на пару с ними торговал. Надо признать они меня обходят)))

Взяв себя в руки я начал кропотливо… нет, не искать системный Грааль… а исследовать рынок. Утомительно это и очень тяжело, потому что надо такой объем работы проводить, что становится тошно. А самое главное, не факт что будет результат))) Но когда меня что-либо останавливало…

Идея не самое главное. Важнее, пожалуй, досконально знать свою систему, ее сильные и слабые стороны и те переменные, которые сильнее всего влияют на ее результативность. Вообще за то время, которое я не торговал, а занимался исследованиями я выработал некую методологию создания, оптимизации и тестирования роботов. Конечно, многое я почерпнул из литературы, но все-таки идея она либо близка тебе, либо чужда. Иногда хочется нажать СТОП и отключить бота, который начал сливать. Нажимаешь СТОП, а рынок бах и на новые высоты)))) Психология мать ее))

У Лебо и Лукаса я вычитал интересный метод определения лучшего входа в рынок. Метод до безобразия простой, но дает много пищи для размышления. Заключается он в системном входе в рынок и выходе через определенный промежуток времени (например 5 или 25 баров). Таким образом, можно увидеть какие системы более эффективны. На текущий момент я успел оприходовать только простую систему пересечения двух экспоненциональных скользящих средних. Результаты следующие:

В этой таблице сведены данные по результатам тестирования 6 акций на двух таймфреймах – 15 и 60 минут (с начала 2009 по октябрь 2010 гг.). Результаты отобраны по всей статистической выборке (усредненный, как в арбитраже). Далее я отсортировал данные по трем категориям: зависимость от кол-ва баров на выходе из позиции, зависимость от таймфрейма и зависимость от бумаги.

Оценивал систему по среднему кол-ву положительных сделок в выборке, по профит фактору, коэффициенту выигрыша и кол-ву положительных вариантов в выборке (различаете положительные сделки и варианты в выборке? Чтобы не путаться).

Зависимость от кол-ва баров на выходе

Как видно из таблицы, наилучший результат был получен на выходе через 15 баров. Видимо это некий эталон, в пределах которого данная система является наиболее эффективной. Но какой таймфрейм лучше всего работает по данной системе?

Здесь однозначного ответа нет. Судя по выборке лучше себя чувствует система на 15 минутках, но профит фактор на часах выше. Так как кол-во прибыльных сделок на часах не намного превосходит 15 минутки (51,8 против 50,2) можно ориентироваться на выборку (4 график). Здесь явное преимущество за 15 минутками. Это более стабильный таймфрейм для это системы.

Что интересно, Профит фактор и Коэффициент выигрыша имеют отрицательную корреляцию. Это для меня было открытием.

Что у нас по бумагам?

Здесь четко видно, что Сбербанк и Газпром являются более техничными активами именно для этой системы пересечения двух средних. Как видно Лукойл чувствует себя намного хуже.

Вот и все выводы. Система не идеальна, но в целом она лучше работает на 15 минутках на Сбере и Газпроме, нежели на часах на Лукойле и Роснефти.

 Забыл блок системы выложить