chingizid
24
All posts from chingizid
  chingizid in chingizid,

Стратегия ГЭП-ов или «рынок не терпит пустоты, и все пробелы в цене будут заполнены».

Прочитал интересную статью о ГЭП-ах и некоторых выводах на основе статистики по ГЭП-ам. Некоторый материал привожу Вашему вниманию.

"Считается, что гэп (ценовой разрыв) рано или поздно должен закрыться: цена акции вернется к уровню, от которого когда-то резко оторвалась. Существует старая поговорка, что «рынок не терпит пустоты, и все пробелы в цене будут заполнены». На этом построены некоторые торговые стратегии.

В представленной карте собраны имеющиеся незакрытые гэпы вверх и вниз по итогам торгов на ММВБ 17 декабря 2010 года. По ним рассчитан потенциал роста / падения (upside / downside) акции относительно цены гэпа. А общая статистика за последние пять лет такова. С начала 2006 года в «голубых фишках» было около 1,3 тыс. гэпов (девять на акцию в год). Соотношение «бычьих» и «медвежьих» разрывов приближается к пропорции 50/50. В течение пяти календарных дней после ценового разрыва закрывается 38% гэпов (500 штук), в течение десяти календарных дней — 62% (800), в течение 20 дней — 73% гэпов (950). Дальнейшая динамика в темпах закрытия гэпов еще более слабая. В течение 30 календарных дней закрывается 77% (1000 штук). Вывод довольно очевиден: если ценовой разрыв не закрылся за неделю, то он свидетельствует о наличии сильной тенденции на рынке, которую опасно игнорировать."

Источник(D-ШТРИХ No24 (108) 27 ДЕКАБРЯ 2010 – 16 ЯНВАРЯ 2011)