Евгений Карасев
29
All posts from Евгений Карасев
Евгений Карасев in jk555,

Как ММВБ зависит от западных площадок

Если Вы подумали, что я брошусь считать корреляцию, то Вы ошиблись. К подобного рода вопросам я всегда подхожу с практической точки зрения. Вчера в одном из блогов опытный и торгующий трейдер  AUV говорила о том, что важно пересчитать рублевый ММВБ в долларовый эквивалент, чтобы понять, что наш рынок не «бегает» за SP500 и прочими западными индексами (я так ее понял). Ну и Mikola добавил, что те, кто видит тесную связь - заблуждаются.
 
Я знаю достаточно опытных трейдеров, которые с этими утверждениями AUV и Mikola не согласятся. Попробую не согласится и я.
 
Начну с того, что зависимость нашего рынка, по слухам :), есть не только с SP500, но и нефтью, парой евро/доллар, с европейскими рынками и прочими. Чтобы понять, правы ли трейдеры, торгующие по этим ориентирам нужно понять, как они их используют.
 
Я, для тестирования своего утверждения, (что зависимость есть и ее можно использовать) взял TSLab, дневные данные индекса ММВБ, SP500, DAX, Золото, пару Евро/Доллар и прочее. И вот что получилось.
 
Дальше беру утверждение «Если SP500 вырос, то ММВБ тоже будет расти». Проверяем.
Беру индекс ММВБ и SP500. Беру доходность за последние 5 дней (Math.Log(cl1/cl1[i-5])).
Дальше считаю разницу доходностей между ММВБ и SP500 (считается, что если SP500 вырос на 1%, то мы должны вырасти на 2%, поэтому доходность SP500 умножаю на 2) и если разница доходностей больше ноля, то покупаем, при условии, что ММВБ в тренде, т.е. больше SMA(20). Для шорта наоборот. Выход при прорыве средней или на 3-й день.
Задача понять, можно ли покупать, когда Америка растет. Период с 2000 года по сей день.



До 2004 года результаты плохие, но зато потом все неплохо пошло.
Дальше то же самое, но с нефтью:




Зависимость есть, но в 2008 было все печально. Но мы то помним, как в 2008 нефть бодро шла вверх, а наш рынок упорно не хотел бить хаи.
 
Дальше Евро/доллар:
 
С 2000 по 2003 было не очень.
 
Ну и как это на практике использовать? Ну можно так:
Берем акцию ГМКНорНик и покупаем, когда растет евро/доллар и SP500, продаем наоборот, ну и естественно помним, что тренд твой друг, т.е. цена должна быть больше SMA(20):



Вывод: взаимосвязь есть!
 
Кто использует зависимости межрыночные? Поделитесь секретами!