Kashtan
24
All posts from Kashtan
  Kashtan in Kashtan,

Грааль для ленивых

или как заработать 1200%  за 5 лет совершая в среднем меньше одной сделки в неделю.

Вылезла как побочный эффект для несколько других исследований

Стратегия такая: всегда находимся в позиции, т.е. либо лонг, либо шорт.

Всегда держим лонг, за исключение сл. случая:

если индекс упал больше чем на 0.5%, то берем 10 последних сессий с падением индекса больше чем на 0.5%. Считаем среднее изменение индекса за 10 сессий, следующих после сессий с падением. Если оно больше 0, то смело держим лонг, если меньше 0, то так же смело надеваем шорты.  

Эквити за 5 лет с реинвестированием, без учета комиссионных: