cerenc
0
All posts from cerenc
  cerenc in cerenc,

Келли, руб/доллар

Формула Келли *)  f оптимал=p/B-q/A
оптимальное значение капитала на сделку f 0,25 13,33  
вероятностью получения прибыли p 0,8    
вероятностью убытка q=1-p 0,2    
ставка ( стоимость ГО фьючерса руб/ $) х 1,85 100  
прибыль от роста курса с 42 до 45 рублей за $ a 3    
размер прибыли по отношению к ставке A=a/x 1,62    
убыток от падения курса с 42 до 38 рублей за $ b 4    
размер убытка по отношению к ставке B=b/x 2,16    
*) Формулы Келли применимы только к результатам, имеющим распределение Бернулли (два возможных исхода - выграл, проиграл)