MacD
103
All posts from MacD
MacD in MacD : вейроятность суйществует!!,

Доходность трейдеров на рынке акций

Коллеги в своих блогах подвели итоги ЛЧИ-2011. И для полноты картины, хотел бы привести статистику торговли акциями трейдеров нашей «маленькой» соцсети Comon.
 
Отсортировав реальные счета комоновцев, торгующих на ММВБ, по доходности за год, получим следующую картинку.


Распределение трейдеров комона по доходности за год (с 10.12.2010 по 10.12.2011)

Распределение трейдеров комона по доходности за год (с 10.12.2010 по 10.12.2011)
 

Статистика участников:
Реальных счетов…………………………..21740
Активных счетов……………………………13810
Неактивных счетов……………………….7930  (ни одной сделки за год)
 
Отрицательная доходность…………………..……82%
Нулевая доходность………………………………………3%
Положительная доходность………………………..15%
Лучше инфляции или банк. деп. (8%)…………..7%
 
По этим данным можно примерно прикинуть доходность всех комоновцев вместе взятых. При среднем брокерском счёте примерно 180 тыс. руб. общий убыток трейдеров комона за год составил около 485 млн. руб. (суммарная прибыль комоновцев с положительной доходностью составила +45 млн., а суммарный убыток владельцев минусовых счетов: –530 млн. руб.)
Конечно, не лучший выдался год – индекс ММВБ за тот же период снизился на 15,7%. Поэтому успешность всех трейдеров комона попробуем оценить по среднему результату.
 
Средняя доходность комона составила -19,5%. Между средней доходностью и индексом наблюдается корреляция, но с небольшим расхождением, предположительно связанным с брокерской комиссией. А если так, то чем больше будет исследуемый временной отрезок, тем больше будет расхождение между доходностью и индексом. К примеру, в рассматриваемом случае (1 год) расхождение составило 3,8%.
 
P.S. Если считать достаточной репрезентативность выборки счетов по доходности на комоне, то рассчитанные статистические показатели можно применить для оценки доходностей всех трейдеров физиков на нашем ФР.
(Для справки: на 1.12.2011 количество зарегистрированных клиентов физ. лиц в системе торгов составило 957 934.)