Azat Shaykhutdinov
4
All posts from Azat Shaykhutdinov
Azat Shaykhutdinov in Azat Shaykhutdinov,

Сбербанка, учимся торговать. Результаты Тестов, Часть3

 

Данная статья одна из серии статей публикуемых в Сообществе: «Сбербанка, Учимся торговать».

  Данная статья представляет продолжение результатов тестирования во второй части. Текущий материал принимает так же форму исследования, и результаты доходности не столь привлекательны, а так ли это необходимо для разработки собственной стратегии?.

  Программирование моя профессиональная деятельность, и конечно же создание роботов меня всегда привлекала. Но дело, в том, многие и я в том числе, гонятся за высокой доходностью системы, и редко обращают внимание на такой важный фактор системы, как процент прибыльных сделок. Любая система которую я видел, как правило, соответствует не более чем 60% прибыльных сделок, что конечно же с первого взгляда пугает, но доходность общей системы в этом случае достигается за счет Профит Фактора, или проще говоря убытки настолько малы, что прибыльные сделки превосходят порой вне сколько раз, хотя достаточно соотношения один к одному, что бы система показала свою доходность. Потому я успешно предпринимал меры по увеличению данного фактора, путем поиска наиболее вероятных реализаций тех или иных событий. Рассмотрим одно из них ниже.

  В пред идущем исследовании я нарочно обратил внимание на данный фактор, где процент прибыльных сделок был, тем меньше, чем больше доходность системы. Это еще раз доказывает мудрость – «Дайте прибыли расти, но ограничиваете убытки».

  На рис.1 показана методика, которую мы упустили, в предыдущем исследовании.

Рис.1

  Рассмотрим данную методику, по отношению к тестированию, в 5-х вариантах, как это показано на рис.2. В тестировании мы будем закрывать открытый ордер только по уровню TakeProfit или по ордеру StopLoss. Ордер StopLoss будем использовать в случае сценария, так называемой «Дохлой кошки», когда цена после пробития не идет в сторону наших ожиданий или просто не отрабатывает указанные цели.  Как видно на рис.1 мы будем использовать цели k01, для случая, когда цена превышает 10% размера фигуры ГИП, и т.д.

  Стартовый депо назначен в 3000р., Т.к. изначально система строилась для Фортса, где плечо 1к10, то стартового депо достаточно, для по покупки 100 лотов. 100 лотов максимально используемый лот в системе, для более наглядного графика доходности, т.е. доходность реализуется без поддержки реинвестирования, что несомненно, уменьшает возможную доходность. Я не учитывал комиссию за сделку, надеюсь Вы понимаете, что ее соотношение будет, тем меньше, чем больше количество лотов. Единственное что я учел, так это проскальзывание. Соответственно на рис.2-6 указаны результаты тестов для всех 5-и коэффициентов.

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

  Давайте рассмотрим соотношения доходности по результатам тестирований:

На рис.2 (k01) видим доходность -0% за 40 месяцев, что в годовых -0/(40/12)=-0%.

На рис.3 (k02) видим доходность 350% за 40 месяцев, что в годовых 350/(40/12)=105%.

На рис.4 (k04) видим доходность 1230% за 40 месяцев, что в годовых 1230/(40/12)=370%.

На рис.5 (k06) видим доходность 2450% за 40 месяцев, что в годовых 2450/(40/12)=735%.

На рис.6 (k08) видим доходность 2800% за 40 месяцев, что в годовых 2800/(40/12)=840%.

  Ниже я указал, основные параметры системы, которые отражают ее качество. Обратите внимание, что коэффициент k01, показывает свою реализацию в 92% случаев. Так же заметим, что значение коэффициента обратно коррелирует, с процентом реализации такой сделки по цели и Профит Фактором.

рис.2 (k01) % Профита = 92, Просадка = 3600р, ПрофитФактор = 0.98

рис.3 (k02) % Профита = 85, Просадка = 3000р, ПрофитФактор = 1.11

рис.4 (k04) % Профита = 76, Просадка = 2500р, ПрофитФактор = 1.25

рис.5 (k06) % Профита = 68, Просадка = 2600р, ПрофитФактор = 1.38

рис.6 (k08) % Профита = 61, Просадка = 3450р, ПрофитФактор = 1.36

  Из изложенного выше, видим, что данная методика, так же может использоваться, как некий фильтр к уже имеющейся торговой системе.На сколько полезно такое исследование?

  Каждый хочет построить качественную систему, и психологически сложно терпеть поражения, пусть даже небольшие при проценте прибыльных сделок, допустим в 60% - это же почти каждая 2я, понимаете о чем я?. У любого из Вас уже есть собственные наработки в системе торговли, как с использованием индикаторов, так и с использованием визуального анализа. Тогда текущее исследование реально использовать, как фильтр, когда ситуация касается пробития уровня поддержки/сопротивления, при которой с уверенностью в 92% можно утверждать, что цена пойдет не меньше чем на 10%, и в 85% случаев не менее чем на 20% и т.д.

  Читая мои обзоры многие заметили, что я оперирую вероятностями реализации того или иного сценария, я полагаюсь именно на подобные собственные исследования. Так же одним из известных деятелей по исследованиям, является Свонел по отношению к процентам отката в конструкциях Эллиотта, которого я рекомендую всем просмотреть.

  Я надеюсь, Вам поможет подобный подход в разработке собственных систем.