PainKiller
1
All posts from PainKiller
  PainKiller in PainKiller,

Статистический анализ котировок

Давно уже вынашиваю идею такого исследования. Для его проведения необходимо раздобыть историю котировок ММВБ, желательно за последние 10 лет, с 98 года, желательно закодированную следующим образом: котировки по каждой бумаге  идут в столбцы,строка средняя цена за день + нужны объемы торгов за день по бумаге + курс доллара евро, + цены на сырьевые фьючерсы. С такой БД можно поиграться в SPSS или в Statistica, проделать корреляционный анализ и прочее исходя из полученых результатов можно будет разработать стратегии хеджирования, да и просто торговые стратегии, тем более что в Статистике есть очень много фишек для прогнозирования временных рядов.
Вопросы к опытным трейдерам:
1) Где достать такую БД?
2) Слышал ли кто нибудь про аналогичные исследования, не может быть что бы я первый до этого додумался, наверняка всякие хедж фонды так и делают.