Alexey Krechetov
0
All posts from Alexey Krechetov
Alexey Krechetov in krechetov,

Делаем торгового робота своими руками.ч.4 (Установка амиброкера, связка амиброкер quik)

       Этот пост вовсе не является отступлением от темы, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что для создания нами робота нам придётся создавать торговую систему и тестировать её  на истории. При этом нужно добиться соответствия результатов тестирования, тем что были бы в реальной торговле.

       Выкладываю в связи с многочисленными вопросами по этой теме в личке.  Так как в этой линии блога решил идти от простого к сложному для начала разберу как настроить амиброкер и протестировать в нём нашу торговую систему. И какие подводные камни мы встретим при тестировании.

       Я лично для создания торговых систем и тестирования их выбрал программу Amibroker. Эта программа обладает рядом преимуществ перед metastock на котором я работал раньше и другими программами тех. анализа:

1.       Это удобный интерфейс. Система вкладок позволяет без проблем вешать на один тиккер (акцию) десятки индикаторов, которые при этом не загромождают друг друга. При этом переключение между тиккерами происходит одним кликом и все индикаторы так же автоматически переключаются на новую выбранную бумагу.

2.       Удобная связка quik-amibroker с помощью официальной библиотеки квикаю.

3.        Amibroker хранит данные у себя.  Что даёт клиентам Финам анализировать любые данные полученные во время торговой сессии, после её окончания или в выходные когда сервера Финама отключены.

4.       Лёгкий импорт исторических данных с сайта Финама в амиброкер.

5.       Продуманные Режимы тестирования на исторических данных и режим эмуляции торгов по историческим данным.

6.       И наконец, один из самых главных плюсов это язык программирования AFL, который очень сильно схож с языком Метастока и является одновременно и очень простым языком, написать на котором индикатор или систему под силу любому новичку и языком с очень большими возможностями позволяющими написать практически  любую торговую систему.

       Итак, приступим к более конкретным шагам, описанию того как же нам установить amibroker и связать его с программой quik. Сам процесс установки программы невызывает как правило ни у кого затруднений. Вкратце это можно описать так – скачиваем установочный файл, зачем всё время жмём далее и согласен J

       Если будут вопросы по этому, скиньте в ветку, разберём подробней.

       Вопросы у начинающих пользователей начинаются с момента, когда им нужно связать программу quik  и amibroker. Именно этот момент я тут разберу подробней.

       Итак, для того чтобы связать две программы нам потребуется скачать специальную библиотеку quik. Скачать её можно вот по этому адресу:

http://www.quik.ru/depot/quik2amibroker.rar

      Скаченную файл разархивируем и полученную библиотеку кидаем в папку с установленным амиброкером в каталог «Plugins». Теперь нам нужно настроить вывод данных в программе quik. Для этого в верхнем меню щёлкаем на «Экспорт данных», в подменю выбираем пункт «Данные для технического анализа».

       Выпадает вот такое меню:


В котором нам нужно нажать кнопку «добавить».

В следующем меню настраиваем всё как на картинке:


 

      Интервал естественно можете задавать любой.  Учтите, что чем он больше тем больший период  исторических данных выведется в программу amibroker. Это связано с ограничением вывода в барах. Так на пятиминутках вам удастся посмотреть историю за пару месяце, то на часах за пару лет.

      « Обозначение в системе ТА» - этот пункт запоминаем особо. Обозначение это лучше забивать латинскими буквами J

      Итак, теперь жмём «да», и попав в предыдущее окно нажимаем «начать вывод».  Теперь quik начал транслировать свою историю в Амиброкер.

     Но наша работа на этом ещё не закончена. Поскольку теперь нам нужно настроить Амиброкер на приём данных.

      Первое что нам надо сделать это решить будем ли мы настраивать новую базу данных или видоизменять старую. Делается всё по аналогии, но для того чтобы ваша база не была забита американскими тиккерами установленными по умолчанию советую удалить  в  каталоге амиброкера папку «Data» это сотрёт американские тиккеры которые нам с вами не нужны.

      После этого выбираем в верхнем меню амиброкера пункт «Файл» В нём выбираем «Databasesettings» Выпадает вот такое окно:

     

     В нём выбираем плагин квика как на картинке, выбираем свой минимальный таймфрейм, который должен совпадать с тем, что вы выставили в квике для вывода в амиброкер.

      Затем жмём в этом окне на «Intradey settings» и настраиваем внутридневной интервал торгов:


       Конец сессии я поставил на 18,44 для того чтобы последней свечой не выводилось значение послеторговой средневзвешенной цены.

       Так же следует обратить внимание на то, что если ваш минимальный таймфрейм будет 1 час лучше началом сессии ставить 10-00. Т.к. иначе первая часовая свеча за день у вас будет появляться только в 11 часов.

       И последний этап. Теперь, когда мы установили базу, нужно в неё ввести требуемый нам тиккер вывод которого мы настроили из квика. Для этого пишем название которое мы присвоили для экспорта требуемому тиккеру в Квике и вписываем его вот сюда:


   

       Жмём интер. И видим, что в базе данных в меню символы появился наш выводимый из квика тиккер.

        Теперь немного о том, как вывести данные с сайта Финама в амиброкер.  Этот способ позволяет обойти ограничение квика на вывод данных (определённое количество свечей).

         Итак на странице сайт www.finam.ru  выбираем наверху пункт меню «про рынок». В нём подпункт «экспорт данных». После чего в выпадающем окне выбираем тиккер который нам нужен, а так же нужный таймфрейм и период за который мы выводим данные. В данном случае я выбрал 5 минутку сбербанка. 


      Жмём получить файл. После сохранения файла на диск переходим к амиброкеру.

В амиброкере жмём на пункт «файл» в верхнем меню и  выбираем «мастер импорта».

Жмём «pick files» и выбираем файл скаченный нами с сайта финама. Жмём «далее».  После чего попадаем вот на такое меню:


       В нём расставляем строки так как показано на картинке. Чтобы вводимый формат соответствовал формату выводимому Финамом.

      Затем жмём далее. В следующем окне Я советую вам сохранить данный формат присвоив ему имя например «Finam». Это позволит вам в дальнейшем импортировать файлы с финама, избежав всей этой процедуры выбрав в верхнем меню амиброкера пункт файл и кликнув на «Импорт ASCII» и выбрав файл, выбрав внизу формат «Finam».  

       Итак, в списке тиккеров Амиброкера появился новый символ «Sber5». Это пятиминутный график сбера с 11 января 2009 года по 27 сентября 2010 года.

       Теперь мы можем приступить к техническому анализу и тестированию нашей торговой системы.  

       С чем мы столкнёмся при тестировании, напишу в следующем посте.


Предыдущие посты по теме:

Делаем торгового робота своими руками ч.1
Делаем торгового робота своими руками ч.2
Делаем торгового робота своими руками ч.3