FaintSmile
14
All posts from FaintSmile
  FaintSmile in FaintSmile,

Заработать на раскорреляции в ликвиде

Предлагаю идею, основанную на простой статистической взаимосвязи двух нефтяных бумаг: Газпрома и Роснефти.

 Как видите, графики достаточно схожи и нормальное соотношение цен для них лежит в диапазоне 1.1-1.2, то бишь 100 бумаг Роснефти обычно стоят как 110-120 бумаг Газпрома.
На с егодня за 100 бумаг росн6ефти дают 175 бумаг Газпрома. Почему так получилось, видно на графике - в последние месяцы Газпром пошел вниз, а Роснефть улетела на максимумы. Сделка с ТНК отыграна, как я считаю, самое время Роснефти скорректироваться, а газпрому вырасти.
Так что идея такая: шорт Роснефти против лонга Газпрома.
Зарабать можно до 50%, когда бумаги сойдутся к историческому значению 1.2. Оцениваю срок в полгода.