Дмитрий Стукалов
1
All posts from Дмитрий Стукалов
Дмитрий Стукалов in CIT-M,

Торгуем Чикаго (СМЕ). Внутри дневной Short 6B - фьючерс на фунт стерлингов, разбор сделки.

Здравствуйте, читатель!

Сегодня я отступлю от правила "думаем и делаем вместе, пишу я" и представлю Вам статью от лица команды, которую здесь представляю.


Мы часто не успеваем заранее публиковать для широкой публики результаты выводов, сделанных нами в рамках Комплексного анализа тех или иных активов, что связано с первоочередным извещением о них наших подписчиков и слушателей. Поэтому, как и на сей раз, приходится размещать только результаты сделок, особенно текущих Interaday. Но в этот раз иы разместим некоторые пояснения того почему нами было принято решение о продаже фьючерса на британский фунт 6В именно сегодня и именно от уровней, обозначенных на скрин-шотах.

Начнем с результата, он равен 61 рips. Достигнут при помощи изучения графика методом Комплексного анализа, применением ТС "Золотые сечения Фибо", ТС "Английский конверт" и ТС "MA+Volume" (о ТС речь ниже). Теперь по порядку...

Фундаментально-новостной фон рынка стерлинга коротко говорит о том, что после начала Brexit экономические показатели Объединенного Королевства падают, что ставит под сомнение "ястребиные" заявления ЦБ. Кроме того его председатель М. Карни в последнее время примкнул к блоку ключевых лиц ЦБА Сондерсу, Форбс, Маккаферти, Халдейну, выступающему за ужесточение монетарной политики. таким образом получается, что 5 из 8-ми членов Комитета по монетарной политике на ближайшем заседании могут проголосовать за повышение ключевых ставок. Напомним, что оставшиеся трое уже сделали это на предыдущем заседании комитета. На ряду с усилением доллара, о котором подробно изложено в разделе "Новости - выводы" одной из наших статей. Совершенно не ясно почему получая раз за разом ухудшение экономических показателей, Комитет ЦБА думает об ужесточении своей политики.

Вместе с тем аналитики и в частности Б. Шлоссберг - "...высокая инфляция, а также ослабление потоков инвестиций в связи с неопределенностью, вызванной выходом Великобритании из ЕС, подрывают рост британской экономики, и GBP/USD может восстановиться только в том случае, если правительство или премьер-министр Тереза Мэй займут более мягкую позицию относительно выхода из ЕС, смягчив таким образом худшие последствия «развода». На данный момент ничто не говорит о том, что у Мэй есть политическая воля, чтобы изменить курс, поэтому валюту может ждать ослабление, особенно если экономические показатели продолжат разочаровывать в ближайшие месяцы...".

Таким образом специалисты ЦИТ-М пришли к выводу о том, что фьючерсный рынок, дающий не только возможность "застолбить" покупку неограниченного объема валюты по интересующей цене в будущем в случае ее (цены) снижения, но и/или ее продажу в будущем валюты по сегодняшней цене так же в случае ее (цены) снижения,...так вот...фьючерсный рынок стерлинга склонен к падению. Это общая фундаментально-новостная картина.

Технический взгляд, позволивший коротко зашортить GBP, точнее его фьючерс 6В.

Ретест нижней границы (уровень 1.2950) области сопротивления, где сосредоточены крупные объемы участников рынка со стороны медведей. Визуально эти области наряду с ключевыми уровнями нам помогает определить Торговая Система "MA+Volume". Это универсальная, отбойная ТС, используемая для извлечения прибыли практически на всех рынках как основная или вспомогательная. В нашем случае она стала "сигнальной" - визуально показала приход цены к упомянутому уровню 1.2950, помогла определить предельный размер риска по рынку и соотнести его с нашими возможностями в рамках риск-менеджмента. На представленном скрин-шот визуализация ТС выглядит как МА цвета Lime:


Процентно-числовые уровни черного цвета - это визуализация ТС "Золотые сечения Фибо", дающая расчет целей в трейде с точностью до пункта. Ситема "двухсторонняя", работает и в рост, и на падении. В данном случае мы не меняли ее настроек после покупок и теперь работаем по тем же целям в продажу. Здесь же стоит отметить, что обе ТС дают возможность анализа объемов и возможность сравнить совокупные выводы с показанием технических индикаторов в разное время на одном рабочем столе, что очень удобно и не отнимает время. Такой сравнительный анализ показал наращивание шорт-объемов наряду с ретестом ценой сопротивления и одновременным отбоем цены от пересечения МАшки с 1.2950, где на младших ТФ сформировались, а позже были подтверждены сигнал разворота. Здесь же наблюдаем ретест и отбой осциллятора RSI от своей линии сопротивления. Свовпадающие технические аспекты отмечены направленными вниз стрелками синего цвета.

Далее мы подключили ТС "Английский конверт", разработанную специально для рынка британского фунта. Дождавшись сигнала от нее мы открыли сделку на продажу, одновременно получив фильтр, позволявший не только еще раз подтвердить снижение цены, но и уменьшить размер S/L заданного рынком первоначально. Оставалось лишь проставить таргет в соответствии с правилами ТС. Трассировка сделки ниже, (график Н1):

Вот так совмещение сигналов и расчетов трех ТС на одном рынке помогают брать расчетную прибыль в трейдах. Еще раз отметим, что из представленных ТС только "Английский конверт" имеет узкую специализацию - фунт. Другие же имеют широчайший спектр применения.

Теперь взглянем на график 6В спустя час с небольшим:


Если предположить, что с текущих уровней начнется коррекция, то выходит мы забрали более 70-ти %% хода цены сегодняшнего падения фунта. Даже если стерлинг продолжит падение к лежащим ниже сиреневым пунктирам (1..2841 и 1.2834) мы не расстроимся. Ведь для нас важно, что мы заранее, т. е. до заключения сделки точно рассчитали ее объем, риск, вероятную прибыль, которую в итоге и получили. А возможное сегодня продолжение снижения цены даст просто другой % - не 70%, а 60% или 50% от хода цены. Согласитесь, что и это не мало, особенно с учетом того, что сделку мы готовили заранее.

В заключении напомним, что и общий фундамент, и технический взгляд, и сравнительный анализ, и три представленные ТС, и многое другое является элементами системы КА - Комплексного анализа цен биржевых активов.

На окончании сессии 11 июля график 6В выглядит так:


Наша команда продолжит мониторинг рынка 6В с целью поиска неэффективностей, которые с помощью КА преобразуются в эффективность в виде профита на наших, а возможно и на ваших счетах. Сигналы на вход и параметры сделок в ежедневной аналитике, подписывайтесь.

С учетом приведенных выше аспектов мы считаем, что позиционно стерлинг продолжит снижение. Подробности в последующих публикациях.

Обзор рынков и план сделок в других фьючерсных активах здесь или по ссылке:  http://cit-moscow.ru/articles/...  

Всем удачи, попутного тренда и только профитных сделок!