Нашего читателя мучает мысль об алгоритмизации одной торговой идеи, которая по его мнению уже стара как мир. Он пытался составить алгоритм на TSLab, но смог реализовать лишь индикацию, без входа в позицию. Если кто силен в данном тестировании, то приглашаем присоединиться к обсуждению. В общем идея такая: Берем два графика — акции Газпрома и фьючерс на акции Газпрома. Смотрим разницу и строим график этой разницы. Большие всплески нужно вычеркнуть из графика. Они обусловлены тем, что на вечерке акция не торгуется. Во все остальное время видим колебания в среднем по 7-10 рублей на 1 лот. Покупаем акцию 1 лот и больше до экспира фьюча акцию не трогаем, кроме случаев схлопывания спреда на размер тейка. По максимуму этого графика ставим на продажу фьюч лимиткой и ставим тейк также лимиткой на размер спреда 7-10 рублей. Количество акции при поставке на экспир должно быть равно количеству купленных акций перед началом торговли. Все сделки закрываются только в +, либо позиция залипает и остается висеть до экспира, либо пока не отлипнет, либо спред схлопнется, тогда закрывается вся позиция вместе с акцией. ИТОГ: По задумке сделок должно быть очень много и все они должны будут закрываться только в +, либо ждать экспира. Поскольку к экспирации спред станет равен нулю или уйдет в -, то даже если позиция будет залипшая, то это все равно приведет к положительному результату. Минусы стратегии — комиссия на каждой сделке будет забирать порядка 50% от прибыли по сделке, поэтому необходимо огронмое количество сделок и быстрый доступ к бирже. Знаю точно, что есть такой вид арбитража, когда покупается акция и продается фьюч на эту акцию. Насколько я помню, это примерно 8% годовых. Но в той стратегии не учитывается постоянно меняющийся спред, иными словами у нас есть флет, на котором алгоритм может стрич рубли по немногу, но часто. Позиция будет полностью захеджирована, т.к. подкреплена покупкой акции. Читать полностью.