Катя H2T
0
All posts from Катя H2T
Катя H2T in Катя H2T,

Обсуждаем торговые идеи. Арбитраж

Нашего читателя мучает мысль об алгоритмизации одной торговой идеи, которая по его мнению уже  стара как мир. 

Он пытался составить алгоритм на TSLab, но смог реализовать лишь индикацию, без входа в позицию. Если кто силен в данном тестировании, то приглашаем присоединиться к обсуждению.

В общем идея такая: Берем два графика — акции Газпрома и фьючерс на акции Газпрома. Смотрим разницу и строим график этой разницы.

Большие всплески нужно вычеркнуть из графика. Они обусловлены тем, что на вечерке акция не торгуется. Во все остальное время видим колебания в среднем по 7-10 рублей на 1 лот. Покупаем акцию 1 лот и больше до экспира фьюча акцию не трогаем, кроме случаев схлопывания спреда на размер тейка. По максимуму этого графика ставим на продажу фьюч лимиткой и ставим тейк также лимиткой на размер спреда 7-10 рублей. Количество акции при поставке на экспир должно быть равно количеству купленных акций перед началом торговли. Все сделки закрываются только в +, либо позиция залипает и остается висеть до экспира, либо пока не отлипнет, либо спред схлопнется, тогда закрывается вся позиция вместе с акцией.

ИТОГ: По задумке сделок должно быть очень много и все они должны будут закрываться только в +, либо ждать экспира. Поскольку к экспирации спред станет равен нулю или уйдет в -, то даже если позиция будет залипшая, то это все равно приведет к положительному результату. Минусы стратегии — комиссия на каждой сделке будет забирать порядка 50% от прибыли по сделке, поэтому необходимо огронмое количество сделок и быстрый доступ к бирже.

Знаю точно, что есть такой вид арбитража, когда покупается акция и продается фьюч на эту акцию. Насколько я помню, это примерно 8% годовых. Но в той стратегии не учитывается постоянно меняющийся спред, иными словами у нас есть флет, на котором алгоритм может стрич рубли по немногу, но часто. Позиция будет полностью захеджирована, т.к. подкреплена покупкой акции. Читать полностью.