viola_trader
2
All posts from viola_trader
  viola_trader in viola_trader,

18.11.10. График теты и закрытие кола.

     Поддался я общему настрою на неминуемый крах и сегодняшнее нереальное падение и оставил ордер на продажу январских колов своих по 5000. Ну и естественно, схватили у меня его на росте в 10:17. Еще раз убеждаюсь, какое же зло все эти статьи аналитические. Вроде бы не реагируешь, но общий настрой и в статьях, и в блогах сказывается. Сейчас, например, по 6000 можно продать.

RTS-3.11M170111CA 160000 CALL SELL 18.11.2010 10:17:49 5000

Впрочем, на 11% за сутки тоже глупо жаловаться.

     

     В коментариях навели меня на мысль нарисовать к спредам график теты - показать, сколько теряешь каждый день. Графики достаточно интересные и красивые, так что выложу

  1. График зависимости теты от цены                      - показывает, сколько теряю каждый день при какой цене                                                              
  2. График зависимости теты от волатильности    - показывает, сколько теряю при какой волатильности                             
  3. График зависимости теты от времени                - показывает, сколько теряю за сколько дней до экспирации, иллюстрирует временной распад комбинации                                          

Bull Call Spread RTS-12.10 165-170             - создан 13.11, макс. убыток - 1310, ГО - 915

Bull Call Spread RTS-12.10 165-170             - создан 17.11, макс. убыток - 600

Straddle 155 из январских опционов         - премия, она же макс. убыток - 12650