Никита Петров
9
All posts from Никита Петров
Никита Петров in Биржевые старости - ретроблог,

​OCEAN для трейдера

Хотя я связан с фондовым рынком больше десяти лет, считаю сам себя начинающим инвестором. Поэтому люблю делиться статьями, которые позволяют закрепить азы. Для опытных трейдеров такие публикации, возможно, покажутся азбучными истинами. Впрочем, их написанием не брезгуют даже самые крутые профессионалы. Например, один из величайших дейтрейдеров Джефф Купер в свое время написал статью «Поиск лучшей рыбки в океане акций». Делюсь ей с вами – может быть, пригодится.

Выбор акции для торговли является основополагающим для выгодной торговли, как метод или стратегия, которые Вы применяете или понимание динамики рынка.

«Меня интересует движение

в пунктах, а не в процентах»

По моему опыту, то что происходит перед торговлей, влияет на успех так же, как и то, что случается в течение торговли. Успех торговли зависит от того, какую акцию вы выбрали, угадали ли краткосрочное рыночное направление. Проще говоря, как краткосрочный трейдер, я должен быть в акциях, которые движутся. Главная причина успешности моих Hit-and-Run стратегий в том, что я использую их на правильных акциях.

Ниже я опишу некоторые характеристики, которые я ищу в акциях. Это о том, как я сосредотачиваюсь на относительно небольшом числе названий среди тысяч возможных акций.

Азбука выбора акций

Я придумал простой для запоминания акроним который позволит Вам сосредоточиться на акциях с высоким потенциалом: OCEAN. Каждый символ обозначает критерий, который я использую при выборе.

"O" - observation - наблюдение. Спекуляция - в значительной степени чистое и простое наблюдение. Вначале я смотрю, что дорогие акции делают большие движения за день, чем дешевые. Как краткосрочного трейдера, меня интересует движение в пунктах, а не в процентах. Движение 5 % у акции за $100 намного больше, чем перемещение на 10 % у акции за $22.

"Краткосрочные трейдеры должны быть в

акциях, которые показали, что они могут

двигаться - и двигаться значительно."

Во вторых, ищите ситуации, в которые Вы можете сложить части вместе, когда долгосрочная модель oбъединяется с краткосрочной моделью, чтобы создать вероятность "выше средней" для продолжения тренда.

Один из наиболее важных критериев в составлении списка акций, который должен соблюдаться – замечайте, какие акции превосходят по быстродействию остальных - какие акции имеют высокую относительную силу на среднем временном отрезке.

Два краткосрочных метода относительной силы, которые я разработал для идентификации нужных акций для торговли - внутридневная относительная сила и относительная сила "день за днем". Например, акции в ап-тренде, которые остаются сильными на утреннем падении рынка - превосходные кандидаты для покупки, когда рынок остановит снижение. Если рыночная динамики сменится, акция может взлететь. Кроме того, акции, которые держатся, несмотря на сильное падение рынка - интересные длинные кандидаты на следующий день.

Еще нужно наблюдать - показывают акции выносливость или нет. Акция, закрывающаяся около вершины диапазона приносит пользу краткосрочному трейдеру, поскольку акции в быстром движении имеют тенденцию закрываться около максимума (или минимума, для нисходящих акций) дня. Кроме того, жизненной является склонность акции иметь периоды большой скорости - то есть перемещения на большое расстояние в течение короткого времени. Краткосрочные трейдеры должны быть в акциях, которые показали, что они могут двигаться - и двигаться сильно. Девяносто процентов времени я торгую в направлении тренда, потому что сюрпризы случаются именно в направлении сильных основных тенденций.

Наконец, если акция последовательно торгуется выше повышающейся 50-дневной средней, это часто хороший сигнал к развивающемуся сильному восходящему тренду.

"C" - capitalization - означает капитализацию. Как я упоминал прежде, я создаю два списка хитов. Первый - для меньшей капитализации на акциях, которые обычно имеют средний ежедневный объем от 300,000 до 400,000.

"Девяносто процентов времени я торгую в

направлении тренда, потому что сюрпризы

случаются именно в направлении сильных

основных тенденций."

Примечание! Когда я писал методику торговли Hit and Run, я считал, что акции со средним ежедневным объемом до 200,000 лучше всего подходят под понятие small-cap; однако, поскольку рынок вырос, и число игроков увеличилось, я заметил, что акции, которые торгуются до 400,000 в день, стали вести себя подобно акциям с меньшим объемом.

Эти small-cap акции, как менее ликвидные, часто делают взрывные движения, как только крупный маркет-мейкер открывает позицию (или выходит из позиции), его присутствие становится весьма очевидным на ленте. Как только финансовые институты решают включиться в игру, это заметно, так как они аккумулируют в позицию значительные средства. Это показывает размер покупки (размер бида) на ленте. Преследование акций small-cap по размеру бида (и предложения) - одна из моих cтратегий хлеба с маслом. Размер покупки трендовых small-cap - одна из лучших доступных возможностей торговли, но Вы должны наблюдать за списком трендовых акций, чтобы видеть, что происходит.

"Я ищу выбросы из откатов или

консолидаций."

"E"- expansion - означает выход из диапазона. Часто большие движения и новые этапы начинаются с расширения ежедневного диапазона акции, когда покупатели сокрушают продавцов (или наоборот). Далее, согласно природе тренда - толчок, пауза, и снова толчок в направлении основной тенденции, я ищу выбросы из откатов или консолидаций.

"A" - значит ADX. ADX - индикатор, который измеряет силу тренда (но не направление). Не все тренды равны. Так как характер сильных тенденций должен сохраниться, высокие значения ADX - ценный инструмент, чтобы помочь выделить, какие тенденции могут продолжить движение. Откаты в движении обычно длятся не больше, чем несколько дней. Хотя такие импульсивные акции могут быть очень волатильны внутри дня, для дисциплинированного трейдера эта изменчивость предоставляет выгодные возможности. Так как импульс порождает импульс, я ищу в акциях с самым высоким импульсом сигналы продолжения.

"Игроки на импульсе должны хотеть купить

высоко, а продать еще выше."

"N" - new - означает новые максимумы / минимумы. Хотя многие инвесторы осторожны относительно покупки новых акций, цены которых достигли в текущем году рекордного уровня (или продажи новых минимумов), доверяя поговорке «покупать низко и продавать высоко», игроки импульса должны хотеть покупать высоко, а продавать еще выше. Акция должна сделать новый максимум перед серией новых максимумов. Просмотр новых акций, цены которых достигли в текущем году рекордного многомесячного уровня максимумов и минимумов обеспечит Вам много хороших кандидатов.

Процесс

Чтобы находить акции, которые удовлетворяют этим требованиям, я начинаю фильтровать те акции, которые сделали новые 52-недельные максимумы (и минимумы), затем я фильтрую акции с высокими данными ADX, а затем ищу типы ценовых моделей, которые я описал здесь (и другие, что я обсуждаю в моем ежедневном комментарии «Momentum Stocks Insight»

Уверенное начало необходимо для любого подхода торговли. Выбор акций, которые удовлетворяют критериям, описанным выше, позволит Вам сосредоточиться на небольшом числе акций с высоким потенциалом из всего их многообразия.