volgotrader
9
All posts from volgotrader
  volgotrader in volgotrader,

Сбербанк ао. Прогноз: Продавать.

 

Ниже приводится среднесрочный прогноз изменения котировок обыкновенных акций Сбербанка. Прогноз сделан на основе применения технического анализа и волн Эллиотта(Элиота), а также косвенно теории Ганна. Дата: 11 декабря 2010 года.

Предыдущую неделю мы наблюдали обновление годовых максимумов цен на акции Сбербанка после чего последовала локальная коррекция. Проведем анализ, определим масштаб этой коррекции и целевые уровни. В этом прогнозе была пересмотрена волновая разметка прогноза от 27 ноября(учитывая преодоление рубежа в 103р), но сохранилась основная идея по этой бумаге...

Далее на дневных графиках представлена разметка волн Эллиотта:

 

На графике показан пятиволновый импульс (5) и внешние соотношения Фибоначчи относительно первой 1 волны. Сигналом к завершения импульса (5) служит ложный пробой внешнего соотношения 261.8%. Таким образом после завершения волны (5) и импульса [1] большего порядка нас ожидает коррекция, ближайшей цель - ценовой уровень 96р за акцию, который соответствует коррекции пятой (5) волны на 38.2%, а также этот целевой уровень находится в ценовом диапазоне четвёртой 4 волны импульса (5). Следующим целевым уровнем выступит ценовой уровень ~86р за акцию - 61.8% пятой (5) волны.

Рассмотрим технический анализ на дневных графиках:

 

С точки зрения тех анализа мы видим два восходящих канала,указанных в предыдущем прогнозе, а также сформировавшийся нисходящий канал и его проекция относительно верхней границы. Предположительное влияние этих каналов на движение цены отмечено на графике. Целевыми уровнями выступят уровни 96р и 86р, совпадающие с уровнем поддержки верхней границы нисходящего канала и уровнем поддержки нижней границы долгосрочного восходящего канала (86-87р). Пробой нижней границы среднесрочного восходящего канала и верхней границы долгосрочного восходящего канала будет являться подтверждением движения к перечисленным целевым уровням.

Далее представлен часовой график на котором отражение влияние коэффициентов Фибоначчи на движение цены:

 

На графике выше мы видим что целевой уровень 86р за акцию совпадает с коэффициентом 161.8% относительно роста котировок с 17 ноября. Локальными уровнями поддержки вероятно выступят уровни 103.5р, 102р и 100р. Актуальным уровнем сопротивления является уровень ~105.6р, который совпадает с Фибо-коэффициентом 23.6%.

Сторонникам применения осцилляторов стоит обратить внимание на сигналы осциллятора MACD на дневном графике:

 

Выше мы наблюдаем сильную дивергенцию - сигнал на продажу индикатора MACD.


    В заключении перечислены три возможных торговых подхода:
  • http://www.cookprofit.ru/templates/ja_topaz/images/bullet.gi... background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; padding-left: 30px; background-position: 20px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Открытие короткой позиции по рынку на открытии (Агрессивный подход)
  • http://www.cookprofit.ru/templates/ja_topaz/images/bullet.gi... background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; padding-left: 30px; background-position: 20px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Открытие коротких позиций при снижении котировок ниже 102р (Консервативный подход)
  • http://www.cookprofit.ru/templates/ja_topaz/images/bullet.gi... background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; padding-left: 30px; background-position: 20px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Открытие длинных позиций при закреплении котировок выше 106 рублей (Разворотный подход)

 

Вывод: ожидается снижение котировок обыкновенных акций Сбербанка с ближайшей целью 96 рублей за акцию. Среднесрочная цель - 86 рублей за акцию.

При закреплении выше уровня 106 рублей  стоит рассмотреть вариант движения цен на акции Сбербанка к новым историческим максимумам.