vsozonov
37
All posts from vsozonov
  vsozonov in vsozonov,

Не верите в статистистику? А ей на это плевать.

Коллеги, добрый день!
27 октября я выложил на ваш суд свое мнение относительно сроков и размахов коррекции роста в RIZ1 на 120м, которая нам на тот момент еще только предстояла. На тот момент (блог писал после закрытия вечерки 26.10) рынок был на уровне 152780п.
Сам блог ТУТ.  ... Вообще прежде, чем читать текст ниже, все-таки загляните в ту запись.
Признаться, я не ожидал столь живого интереса к своей гипотезе. То количество просмотров, оценок и мнений, которое я увидел, повысило мою самооценку просто на порядок. )). Но с этим возросла и ответственность за свои слова. Поэтому благодарю всех, кто обратил внимание на мое мнение.
... Итак, прогноз был сделан на следующую после закрытия вечерки 26.10, неделю. Предлагаю глянуть, что из этого вышло
Сначала текущая картина (на 10.30 мск 02.11)



Как уже было сказано в предыдущей записи, свое мнение я обосновал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО статистическими расчетами по сигналам RI на 120м в периоде 2010-2011 гг (всего 62 сигнала). Это я отмечаю особо.

Выводы:
  1. Рост, начавшийся 10.10 с уровня 131720п, благополучно завершился вчера 01.11 в 22.00 мск на уровне 147930п. Размах роста составил 22,5 КАЛЕНДАРНЫХ дня во времени и 16210 п (12,3%) в абсолюте.
  2. Максимум роста был на отметке 163095 п (+31375п в абсолюте или 23,8% от старта).
  3. По времени роста (см. предыдущий блог) 22,5 дня попали в период (0;24) дня, что составляет 95,2% всех сигналов.

Теперь процитирую собственно свой прогноз из прошлого блога (для тех, кто все-таки поленился в него заглянуть):

"Итак, мои выводы по текущей ситуации:

  1. В настоящий момент длина сигнала при длине 17 дней попадает в диапазон (0;18) дней с показателем 88,7%.Что означает, что из всей выборки за 2 года 88,7% сигналов опрокидывались в противоположный в течение не позднее 18 дней от старта.
  2. К понедельнику 31 октября длина тренда составит уже 21 день с показателем 91,9%.
  3. Таким образом, имеем ситуацию - вероятность "дожить" текущему бычьему тренду в ризе на 120м до следующего вторника 01.11 составляет не более 100%-91,9%=8,1%, или 1 шанс из 11.

Упрощая до банальностей:

  • Ставя в пятницу 28.10 и в понедельник 31.10 на падение RIZ1 до уровней 145000-146000 пунктов согласно моей теории трейдер делает ставку в соотношении 11/1, где 11 - вероятность успеха, 1 - вероятность неуспеха.
  • В случае НЕпереворота лонгов в шорты на ризе ко вторнику 01.11, к следующему четвергу 04.11 (24 дня) вероятность шорта будет уже 95,2%, или 20/1 с целью 147000-148000 пунктов."

В итоге вчера рынок на низах стукнул 145030п. Ставка 11/1 сработала просто на ура.

Что можно сказать по результатам?
Как бы мы не рассуждали о иррациональности рынка, трейдинг - это наука. Торговля на интуиции, эмоциях и прочем поможет раз, другой. Но в длинном периоде без четких рассчитанных обоснований вы проиграете.

И, кстати, кто все-таки до сих пор четко уверен в ложности математико-статистических подходов к трейдингу,  тем советую заглянуть сюда - здесь мое мнение и мои впечатления от просмотра фильма "Человек, который изменил все" с Брэдом Питом. По моему мнению, этот фильм - лучшее пособие по системному подходу.

За сим все. Поздравляю всех, кому мои выкладки помогли заработать в последние несколько дней.
Всем удачи, и да пребудет с нами Тренд!