Alexander Kirsanov
0
All posts from Alexander Kirsanov
Alexander Kirsanov in Alexander Kirsanov,

Корреляционный анализ USD/RUR

Вопрос: Саш, ты в 2008 году, по-моему, делал аналогичную корреляцию, но по ммвб. и результат тогда был примерно такой же. зато тогда была выраженная корреляция с бовеспа. или все факторы внутренние?

Ответ: Продолжаем корреляционный анализ (бегло и в Excel)

Corr USD/RUR RTSI EUR/USD DAX Brent
USD/RUR 1        
RTSI -0.7124 1      
EUR/USD -0.0910 0.1141 1    
DAX -0.2751 0.4590 -0.1923 1  
Brent -0.2014 0.2252 0.0172 0.1622 1
         
         
R2 USD/RUR RTSI EUR/USD DAX Brent
USD/RUR 1        
RTSI 0.5076 1      
EUR/USD 0.0083 0.0130 1    
DAX 0.0757 0.2107 0.0370 1  
Brent 0.0406 0.0507 0.0003 0.0263 1

И что мы тут видим? Падение нефти объясняет 4%, рост инвестиционной привлекательности Европы и Америки объясняет только 7.5%, валютные войны объясняют вообще менее 1%.

А вот что точно объясняет, так это полный писец отечественному бизнесу - 51%.

Для любителей конспирологии: посмотрите на R2 EUR/USD и Brent. Связи вообще никакой!

Регрессионный анализ внешних факторов:

ВЫВОД ИТОГОВ
 
Регрессионная статистика
Множественный R 0.3467
R-квадрат 0.1202
Нормированный R-квадрат 0.1090
Стандартная ошибка 0.0112
Наблюдения 240
 
Дисперсионный анализ  
df
Регрессия 3
Остаток 236
Итого 239
 
Коэффициенты
Y-пересечение 0.0022
EUR/USD -0.4368
DAX -0.3252
Brent -0.1537

Или по другому: динамику USD/RUR можно объяснить только на 12% внешними факторами, и на 88% внутренними. 

Из внутренних факторов ключевой - схлопывание инвестиционного рынка (пресловутый инвестиционный климат) объясняет 51% динамики курса.