Николай _
0
All posts from Николай _
Николай _ in Mikola – последний из комонян,

Задачка из страховой компании

Некая страховая компания, не буду называть ее имени, чтобы не вызвать оттока клиентов :), собирается ввести продукт страхования от сильных падений на фондовом рынке. Как можно оценить стоимость страховки, например для следующих трех продуктов (для определенности будем рассматривать индекс ММВБ):
1. В случае падения индекса ММВБ  более чем на 7 % за день в любой из дней в течение следующего года выплачивается страховая премия в 1.000.000 рублей.
2. В случае падения индекса ММВБ  более чем на 7 % за день в любой из дней в течение следующего года в результате объявления дефолта Испании выплачивается страховая премия в 1.000.000 рублей.
3. В случае падения индекса ММВБ  более чем на 7 % за день в любой из дней в течение следующего года в результате покушения на президента РФ выплачивается страховая премия в 1.000.000 рублей.

А ну ка, фондовики и опционщики, кто предложит лучшее решение? Если не можете решить, то хотя бы скажите за какаю сумму вы согласились бы купить такие продукты?