Trustarea
6
All posts from Trustarea
Trustarea in Trustarea,

"Стоп лосс" не равно "управление рисками"

Часто задают вопрос - "а где стопы", "почему их нет", или "а как же контролировать риски без стопов"?  Увидев такие вопросы сразу хочется поставить ярлык на собеседнике - НОВИЧОК. Но  в этом нет ничего плохого, виной тому куча той литературы что предлагается на рынке. И их названия пестрит выпендрежностью типа - как я зарабтатал состояние, или , как я за полгода стал миллиардером и т.д. Во всех них - ставьте стопы, нужно их ставить и бла бла бла. 

В этом блоге хотелось бы напомнить о других формах управления рисками, а именно:

- загрузка портфеля. 
- управление риском всего портфеля а не отдельной позицией
- диверсификация портфеля и его производные - корреляция, стандартное отклонение, бета и т.д.
- диверсификация по рынкам
- диверсификация по инструментам
- диверсификация по стратегиям
- диверсификация по странам

Важно на этапе управления рисками изначально определить размер риска по всему портфелю, а не по отдельной бумаге. А как иначе? 

Напишите свои формы управления рисками.