budakovg
1
All posts from budakovg
  budakovg in budakovg,

Формирование портфеля ценных бумаг

Для того, чтобы сформировать портфель ценных бумаг (обозначим его как Х=(x1,x2,...,xn), где xn - ценовая доля n-бумаги в портфеле), нужно выбрать степень риска, которую мы готовы принять для того, чтобы иметь возможность получить доход на вложенные средства.

Запомнить:
Портфель ценных бумаг - совокупность ценовых долей бумаг, отобранных в качестве объекта инвестиций.
Ценовая доля бумаги - доля денежных средств, вложенных в конкретную бумагу в рамках портфеля.
Например: Имеем портфель из двух бумаг: бумага А (кол-во 100шт. цена 1000 руб/шт) и бумага Б (кол-во 100шт, цена 500 руб/шт) Тогда ценовая доля бумаги А будет равна xa = (100*1000) / (100*1000+100*500) = 66,67%

Далее: риски, расчет риска по ценной бумаге и по портфелю.