Инна Снегирева
9
All posts from Инна Снегирева
Инна Снегирева in Инна Снегирева,

Мое письмо из далекого прошлого. Молодость и наивность присутствуют! :)

2005год.

Здраствуйте ***!
Сразу хочу попросить прощения за задержку, но времени катастрафически не хватает.
Итак обещанная система которой я вполне успешно пользовалась.

Принцип системы заключается в прогнозировании диапазона цен внутри дня на основе
данных предыдущего дня. Для расчета используются ключевые точки разворота (Pivot Points)
Формулы и оригинальную систему можно посмотреть в книге Роберта Колби: Энциклопедия технических индикаторов рынка. Вот они:

Предполагаемый максимум следущего дня: MaL = 2*A - L
Предполагаемый минимум следущего дня: MiH = 2*A - H
Наивысший максимум: MaH = A + (H - L)
Наиболее низкий минимум: MiL = A - (H - L)

, где А это типичная цена А = (H + L + C)/3

Мной было установлено что диапазон следущего дня с довольно высокой вероятностью не
выходит за рамки наивысших максимумов и минимумов. (Для eurusd 66%, для gpbusd 64%).
Также вероятность можно повысить поставив некоторые фильтры. Например я исключала
дни диапазон колебаний которых был слишком мал или слишком велик. (Если быть точным
то я рассматривала дни диапазон которых лежал в пределах от 0.6 до 1.5 ATR(20) ).
Канечно вы можете придумать и другие фильтры.

Смысл системы заключается в том что бы покупать между MiH и MiL, а продавать
между MaL и MaH. Я использовала простой метод: отступала от максимума и минимума
по 1/3 диапазона MaL MaH в случае продажи или MiL MiH в случае покупки.

Стопы ставятся так же очень просто 1/3 * ATR(20) + 2*spred.
Тейк-профит A предыдущего дня или противоположный максимум MaL (минимум MiH)

Вот такая впринципе простая система. Звезд канечно с неба не хватает и миллион за
неделю не заработает. Но думаю получить с её помощью 80-100% годовых можно.

Если вам из моих путанных объяснений не понятно обязательно пишите.
Да и кстати во вложение екселевский файл в который надо ввести только данные предыдущего
дня и точки входа на текущий день будут расщитаны автоматически.
-----------------------------------------------------------------------------------

С уважением
           И.



Вот такие мысли посещали меня где то в году эдак 2004. Эх давно это было... :)