2005год. Здраствуйте ***! Сразу хочу попросить прощения за задержку, но времени катастрафически не хватает. Итак обещанная система которой я вполне успешно пользовалась. Принцип системы заключается в прогнозировании диапазона цен внутри дня на основе данных предыдущего дня. Для расчета используются ключевые точки разворота (Pivot Points) Формулы и оригинальную систему можно посмотреть в книге Роберта Колби: Энциклопедия технических индикаторов рынка. Вот они: Предполагаемый максимум следущего дня: MaL = 2*A - L Предполагаемый минимум следущего дня: MiH = 2*A - H Наивысший максимум: MaH = A + (H - L) Наиболее низкий минимум: MiL = A - (H - L) , где А это типичная цена А = (H + L + C)/3 Мной было установлено что диапазон следущего дня с довольно высокой вероятностью не выходит за рамки наивысших максимумов и минимумов. (Для eurusd 66%, для gpbusd 64%). Также вероятность можно повысить поставив некоторые фильтры. Например я исключала дни диапазон колебаний которых был слишком мал или слишком велик. (Если быть точным то я рассматривала дни диапазон которых лежал в пределах от 0.6 до 1.5 ATR(20) ). Канечно вы можете придумать и другие фильтры. Смысл системы заключается в том что бы покупать между MiH и MiL, а продавать между MaL и MaH. Я использовала простой метод: отступала от максимума и минимума по 1/3 диапазона MaL MaH в случае продажи или MiL MiH в случае покупки. Стопы ставятся так же очень просто 1/3 * ATR(20) + 2*spred. Тейк-профит A предыдущего дня или противоположный максимум MaL (минимум MiH) Вот такая впринципе простая система. Звезд канечно с неба не хватает и миллион за неделю не заработает. Но думаю получить с её помощью 80-100% годовых можно. Если вам из моих путанных объяснений не понятно обязательно пишите. Да и кстати во вложение екселевский файл в который надо ввести только данные предыдущего дня и точки входа на текущий день будут расщитаны автоматически. ----------------------------------------------------------------------------------- С уважением И. Вот такие мысли посещали меня где то в году эдак 2004. Эх давно это было... :)