vsozonov
32
All posts from vsozonov
  vsozonov in vsozonov,

Индекс ММВБ на 120м. И снова статистика. Где "дно" падения?

Коллеги, доброго вечера!
Этот пост для тех, кто верит в силу статистического анализа при приняти решений на фондовом рынке

В данном посте я анализирую индекс ММВБ на свечах 120м. Статистика сигналов собрана на периоде июль 2007-ноябрь 2011 года, всего 62 сигнала. Взял бы и больший период, да мой терминал Алор Tick больше на 120м не выдал.

Попытаюсь ответить не на вопрос "ГДЕ перестанем падать?", а на вопрос "КОГДА перестанем падать?"
Чтобы не останавливаться на принципах системы, просто дам ссылку на пост, где выложил ее описание - http://www.comon.ru/user/vsozonov/blog/post.aspx?index1=58999

Посты, подобные текущему, я уже выкладывал
В частности, по RI:
http://www.comon.ru/user/vsozonov/blog/post.aspx?index1=55122
http://www.comon.ru/user/vsozonov/blog/post.aspx?index1=55968
По евро:
http://www.comon.ru/user/vsozonov/blog/post.aspx?index1=45367
http://www.comon.ru/user/vsozonov/blog/post.aspx?index1=45541

Так что, коллеги, считаю, что за свои слова отвечаю

Итак, собственно мои мысли.
Движения индекса проанализированы в периоде июль 2007го года - ноябрь  2011го, всего 62 сигнала (соответственно, 31 лонг и 31 шорт).
Сначала общая картинка по выборке сигналов



 Как видно из картинки, общее движение рынка на свечах 120м ограничено 20% по размаху от цены старта и почти 1200 часами (1109 часов, если быть точным) по времени движения.
То есть, максимальное движение рынка в анализируемом периоде было 20% по размаху (падение в августе 2011 года). А по времени однонаправленного движения максимум был в сигнале от 10 октября 2010 года, когда росли  до середины ноября 2011 года с максимумом роста 11%, достигнутом 09.11.11.
Ниже на рисунке показана раскладка всех сигналов по периодам, кратным 48 часам (2 КАЛЕНДАРНЫХ суток)



Что означают данные на рисунке?
По оси Х отложены верхние границы периода жизненного цикла движения (лонг или шорт). Например, первый столбик "48" имеет значение 18%. Это означает, что 18% (почти каждый пятый сигнал) ВСЕГО потока сигналов (лонги и шорты) заканчивались (читай - переворачивались в обратные) в пределах не более 48 часов от своего старта. А почти половина (49%) перевернулись в пределах 240 часов (10 календарных суток).

Но чтобы объективно определитть место текущего падения на распределении сигналов и попытаться найти точку переворота в рост (или хотя бы окончание падения), нужно отделить мух от котлет. То есть отделить сигналы лонга от шортов и проанализировать шорты отдельно

Но сначала картинка по текущему падению




Падаем с утра 10.11 от уровня 1457 п. Падаем уже 13 дней.

Теперь картинка по выборке  шортов



Текущая ситуация на ММВБ 120м находится в зоне 73% всех сигналов. Но завтра мы явно в рост не встанем, для этого нужно пробить уровень 1486п, то есть уйти вверх почти на 6% от сегодняшнего закрытия. Такая ситуация с точки зрения теории вероятности не то, чтобы невозможна (применительно к текущей ситуации на рынке), а просто очень и очень маловероятна.
Так что за пределы зоны 73% мы явно выходим.

А вообще, в своих контртрендовых расчетах я ориентируюсь на период, куда попадают  90% всех сигналов. В данном случае применительно к шортам  ммвб на 120м это среднее между 576 и 624 часами - 600 часов (25 календарных дней). А если привязать к текущему падению, то от 10.11 + 25дней = 4 декабря, но это воскресенье, значит, 5 декабря. Получается, что рынок может падать еще почти 2 недели, и в этом не будет ничего невероятного. Об уровнях, на которые за это время рынок может сходить, я говорить не берусь.

НО! если по какой-либо причине к 5 декабря рынок не встает в лонги на 120м, то объективное время тренда продливается более,чем на 450 часов. И с точки зрения моих расчетов вероятности переворота в лонги 6 декабря или уже под новый год 26 декабря АБСОЛЮТНО РАВНЫ.

Но если, не дай бог, к Новому году в лонги не встаем, то тренд выйдет за пределы статистической выборки, поскольку превысит по времени зону 100% (1109 часов). И в этом случае он станет абсолютно непредсказуемым и уровни "дна" могут быть любыми, ограничение сниуз только "0".

За сим все, благодарю за внимание!